FXシステムトレード自動売買実践室

トレンドフォロー系のシステムの場合の悪い運用例を一つ挙げます。

Aさんはトレンドフォロー系のシステムの運用を始めました。
バックテストでは、トレンドフォロー系特有の山谷のある
収益曲線でしたが、なかなかのパフォーマンスです。

運用開始から、そこそこの利益を得られていたのですが
最近調子が良くありません。
ドローダウンが続き、このシステムは駄目なのかと思い始めました。
更にドローダウンが続いた為、運用は停止し様子を見ることに。
その後、システムは直近のドローダウンを挽回し更に大きな利益を出しました。

お！やっぱりこのシステムはすごいんじゃないか！と
運用を再度開始しました。
しかし、またドローダウンが続き、結局このシステムの運用を停止することに。
直後にシステムは更に大きな利益を出すサインを発生していました・・・。

運用結果はマイナス収支、しかしシステム全てに従って
トレードしていれば、大きな利益を得ていたはずでした。

(終)


これはちょっとオーバーですかね(笑)
ですが、このような経験がある方もいらっしゃるのではないかと思います。

この例の悪い所は、システムの特徴を掴めていなかったことだと思います。
トレンドフォロー系のシステムはレンジ相場時などどうしてもドローダウンが
続いてしまいます。しかし、大きなトレンドが発生した時に、一回のトレードで
非常に大きな利益をもたらすシステムです。
その大きな利益をもたらすトレードを逃さない為に、ドローダウンが続いても
運用を続けるべきでした。

結局大事なのは、ドローダウンが続いても、システムを信じること
また、自分に合ったシステムを選択することです。

上記のような失敗を回避する為にも、まずは自分に合ったシステムを
探すことが必要です。

例えば、ドローダウンが続くと不安になる方であれば、少ない利益をコツコツと上げる
高勝率のスキャル系のシステム。
逆にドローダウンが続いても問題無く1発逆転思考の方はトレンドフォロー系のシステム。
という感じで、システムの過去の売買履歴、エントリーの頻度、最大ドローダウン
ポジション保有時間等の情報を参考にして、今後長期間運用できそうかな？
ということを考えてみると良いかと思います。

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自作EAはMetaQuotesの価格データで開発した経緯があるので
例の価格データの問題があり、直近のデータに最適化されています。
そのことから、パラメータだけでなく、エントリー条件の見直しも含めて
改良が必要だと思っています。

今回はFXSP001の経過報告です。

「FXSP001Ver2」のAlpariの価格データを使用したバックテスト結果



直近の成績はちょっと悪くなったような気がしますが
全体的にはPF向上、最大ドローダウンの縮小となったので
良しとしておきます。
主な変更はトレンド判断のフィルタの部分です。
後はエントリー部分をもう少し変更しようかと思っています。

改良が一段落した時点でサポート掲示板に公開する予定です。

さて、なぜ定期的にパラメータの変更を行って運用しているかといいますと
パラメータの最適化はどの程度の期間で行えば良いかを検証している為です。

ある程度長い期間で最適化を行うと、利益を得られるパラメータの組み合わせは
限定されてきます。更に、長い期間安定して利益を上げる為には
どうしても売買条件が厳しくなり、得られる利益が減ってしまいます。

一般に、最適化する期間を長く取ることによって、そのストラテジーの寿命は長くなり
逆に、最適化期間を短くするとストラテジーの寿命は短くなると言われています。
簡単に言えば、長い期間有効なストラテジーは、今後も長い期間
安定して利益を得られるということですね。

しかし、値動きの特性は年々変わってきていると私は考えているので
その時々によって、有利なパラメータが存在するはずだと思っています。
この検証の為に、いくつか期間を変えて最適化したパラメータでの運用を行っています。

この方法は、一時的にそのEAのパフォーマンス向上を期待できますが
欠点は、定期的に運用結果とバックテスト結果を比較、分析して
そのパラメータの組み合わせが寿命を迎えていないかチェックする必要があることと
最適化結果のパラメータの選択の仕方によっては、カーブフィッティングに
陥る危険性があることです。
結構面倒であり、危険な作業ですが、今の所うまくいっているようなので
今後も、検証を続けるつもりです。

追記
誤解を避けるべく若干記事を修正しました。
また、この方法については、長い期間ある程度のパフォーマンスが得られる
ストラテジーを前提にしています。
ある程度パフォーマンスが保障されたストラテジーを最近の相場環境に重点を置いて
若干の調整をして運用していくという試みになります。
しかし、カーブフィッティングに陥る可能性も十分あります。
この方法をお勧めしているわけではありませんので、その点はご注意ください。

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