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[ 2009/06/13 10:29 ] DealBook360 | TB(0) | CM(0)
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皆様明けましておめでとうございます。
今年も皆様にFXの利益があらんことをお祈り致します。

新年一発目の更新は私も実際に使用しているストラテジーを紹介します。
このストラテジーは指定時刻になったら取引を行うシステムです。
プロパティはプログラム中のコメントをご覧ください。

また、デフォルトのプロパティは適当に設定していますが
狙い目はロールオーバー時の取引です。
いろいろ試してみてください。

注意:このストラテジーは冬時間のみ対応しています。
    夏時間には取引時刻を1時間早める必要があります。
    (バックテスト時等にご注意ください。)

指定時間について:ご使用になられるPCの環境に左右される可能性がありますが
            私の環境では日本時間で指定しています。
ご自分の環境でバックテストを行ってみてご確認ください。

strategy TIME_TRADE;
input longoff = 0,selloff = 0,weekdaynumber = 5,sellstarthour = 7,sellstartminute = 0,sellendhour = 7,sellendminute = 30,longstarthour = 4,longstartminute = 0,longendhour=6,longendminute=0, lots = 1;
vars lst = 1,ihour(number),iminute(number),iweekday(number),imonth(number);
begin
/* プロパティ説明
longoff 1にすると買い取引をしない
selloff 1にすると売り取引をしない

weekdaynumber : 指定した曜日のみ取引を行います。 
             weekdaynumberを下記を参考に指定します。
             0:曜日フィルタOFF 1:日 2:月 3:火 4:水 5:木 6:金 7:土

sellstarthour 売り開始時間
sellstartminute 売り開始分
sellendhour 売り手仕舞い時間
sellendminute 売り手仕舞い分

longstarthour 買い開始時間
longstartminute 買い開始分
longendhour 買い手仕舞い時間
longendminute 買い手仕舞い分
*/

//タイムデータ読み込み
lst := back(close);
ihour := hour(timestamp[lst]);
iminute := minute(timestamp[lst]);
iweekday := weekday(timestamp[lst]);
imonth := month(timestamp[lst]);

if iweekday = weekdaynumber or weekdaynumber = 0 then begin //曜日フィルタ
if longoff <> 1 then begin //買いフィルタ
//買い仕掛け
if ihour = longstarthour and iminute = longstartminute then buy(lots);
//買い手仕舞い
if ihour = longendhour and iminute = longendminute then exitlong();
end;
if selloff <> 1 then begin //売りフィルタ
//売り仕掛け
if ihour = sellstarthour and iminute = sellstartminute then sell(lots);
//売り手仕舞い
if ihour = sellendhour and iminute = sellendminute then exitshort();
end;
end;

end.


取引は自己責任でお願い致します。


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[ 2008/01/01 21:34 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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RSIを使用したストラテジーを紹介します。
実際に私が自動売買に組み込んでいる一部を簡略化した物です。

注意:私のブログ上にあるRelative_StrengthMAを使用しますので、組み込まないと動作しません。

RSIを移動平均化したものを使用し、RSI40ラインを上抜けで買い、55ラインで手仕舞い
60ライン下抜けで売り、45ラインで手仕舞いをします。
直近の数ヶ月はこれだけでも成績がいいようですが、私はこれにあるフィルターと
損切りポイントを設定しています。残念ながらこれは内緒です(笑)

また、デフォルト引数は、GBP/JPY 15分足や30分足 にある程度最適化しています。
他の通貨ペア、時間足は試していませんが、引数を変更することによって使えるかもしれません。
いろいろ試してみてください。

引数
RSIPeriods:RSI期間の引数です。
RSIMAperiods:RSI移動平均化する期間の引数です。
u:売りの仕掛けのラインを指定
d:買いの仕掛けのラインを指定
cu:買い手仕舞いラインを指定
cd:売り手仕舞いラインを指定

strategy RSI_TRADE;
input lots = 1,RSIPeriods = 5 ,RSIMAperiods = 25, u = 60 , d = 40,cu = 55 ,cd = 45;
vars lst=1,i=1,rsi_line(series),linehi(series),linelow(series),Price(series),closehi(series),closelo(series);
begin

//バックテストの不具合防止の為、最初の100本の足は省く
if (back(close) < 100) then return;

//バックテスト高速化の為、読み込む価格データを制限
if back(close)-front(close) > 100 then
for i:= back(close)-100 to back(close) do
Price[i]:=close[i]
else
Price := close;

//RSI読み込み
Relative_StrengthMA(Price,RSIPeriods,u,d,RSIMAperiods);
rsi_line := Relative_StrengthMA.line;
linehi := Relative_StrengthMA.line_hi;
linelow := Relative_StrengthMA.line_lo;

//手仕舞い用のラインを設定
closehi := makeseries(front(Price), back(Price), cu);
closelo := makeseries(front(Price), back(Price), cd);

//不具合防止のおまじない
lst := back(rsi_line);
if lst <= front(rsi_line)then return;

//指定ラインクロスで買い、売り
if crossup (rsi_line,linelow) then buy(lots);
if crossdown(rsi_line,linehi) then sell(lots);

//指定ラインクロスで手仕舞い
if crossup(rsi_line,closehi) then exitlong(lots);
if crossdown(rsi_line,closelo) then exitshort(lots);



実際の取引に使用する場合は自己責任でお願いします。


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[ 2007/12/25 19:55 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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RSIを非常に波が荒いため、移動平均を使って均したインジケータです。
仕組みは非常に簡単で、既にDealBook360に組み込んであるRSIに移動平均の関数を通しただけです。

移動平均化することによって、素直な波になります。
その結果、ラインを上抜けで買い、下抜けで売りという判断がやりやすくなります。

引数に移動平均の期間を追加していますので、期間の変更が可能です。

indicator Relative_StrengthMA;
input price = close, period = 14, hi_baseline = 80, lo_baseline = 20,MApreiod = 21;
draw line("RSI"), line_hi("HI Base"), line_lo("LO Base");
vars i(number), u(series), d(series), au(series), ad(series), dif(number), f(number),wk(series);
begin
line_hi := makeseries(front(close), back(close), hi_baseline);
line_lo := makeseries(front(close), back(close), lo_baseline);
f := front(price);
u[f] := 0;
d[f] := 0;
for i := f + 1 to back(price) do begin
dif := price[i] - price[i - 1];
if dif > 0 then begin
u[i] := dif;
d[i] := 0;
end else begin
u[i] := 0;
d[i] := -dif;
end;
end;
au := mma(u, period);
ad := mma(d, period);
wk := 100 * au / (au + ad);
line := mma(wk, MApreiod);
end.


通常のインジケータにちょっとした工夫を加えることでいろいろ気付くことがあります。
単純にインジケータを使うだけでは無く、自分なりに手を加えてみるとなかなかおもしろいです。
皆さんも試してみてはいかがでしょうか。


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[ 2007/12/24 22:17 ] インジケータ | TB(0) | CM(0)
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FX取引会社のSAZAさんにてかなり詳しい解説が載っていますので
プログラミングの方法等の解説は中止としたいと思います。

いやぁほんとSAZAさんはやってくれます(^^
↓のページを参考に勉強することをオススメします。
http://www.saza-investment.com/ats/learning/

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[ 2007/11/25 23:13 ] 解説 | TB(0) | CM(0)
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