FXシステムトレード自動売買実践室

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システムのパフォーマンスをあげる為、ある期間のバックテストを行い、インジケータの
パラメータを最適化することは、システムトレードでは常識的なものです。
しかし、有名な情報商材も、過去1年では非常にパフォーマンスはいいですが
過去5年等になるとあれれ？？という場合もあります。
(最近某商材の過去5年のバックテストをしてみて気付きました。)

カーブフィッティング(過剰な最適化)の可能性があるのですが
それでも利益をあげているということは、歴史は繰り返されるという言葉の通り
相場も一定の期間はある条件で値動きしているということではないでしょうか。
システムを作ってバックテストした事がある人なら、お分かりになると思いますが
一定のプロパティ設定では長年勝つことは非常に難しいです。

最近は上記赤字の仮説を元に最適化を過去何ヶ月で行えば
向こう数ヶ月同じパフォーマンスを保てるかどうかを検証しています。
DealBook360ではバックテストを行う際、現在から何ヶ月前だけではなく
ある期間(例えば今年の6月〜8月等)を指定して行えることから使用しています。

この検証については随時報告をしていこうと思いますのでご期待ください。
正月はこの検証で潰れそうです・・・。


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RSIを使用したストラテジーを紹介します。
実際に私が自動売買に組み込んでいる一部を簡略化した物です。

注意：私のブログ上にあるRelative_StrengthMAを使用しますので、組み込まないと動作しません。

RSIを移動平均化したものを使用し、RSI40ラインを上抜けで買い、55ラインで手仕舞い
60ライン下抜けで売り、45ラインで手仕舞いをします。
直近の数ヶ月はこれだけでも成績がいいようですが、私はこれにあるフィルターと
損切りポイントを設定しています。残念ながらこれは内緒です(笑)

また、デフォルト引数は、GBP/JPY 15分足や30分足 にある程度最適化しています。
他の通貨ペア、時間足は試していませんが、引数を変更することによって使えるかもしれません。
いろいろ試してみてください。

引数
RSIPeriods：RSI期間の引数です。
RSIMAperiods：RSI移動平均化する期間の引数です。
u：売りの仕掛けのラインを指定
d：買いの仕掛けのラインを指定
cu：買い手仕舞いラインを指定
cd：売り手仕舞いラインを指定

strategy RSI_TRADE;
input lots = 1,RSIPeriods = 5 ,RSIMAperiods = 25, u = 60 , d = 40,cu = 55 ,cd = 45;
vars lst=1,i=1,rsi_line(series),linehi(series),linelow(series),Price(series),closehi(series),closelo(series);
begin

//バックテストの不具合防止の為、最初の100本の足は省く
if (back(close) < 100) then return;

//バックテスト高速化の為、読み込む価格データを制限
if back(close)-front(close) > 100 then
for i:= back(close)-100 to back(close) do
Price[i]:=close[i]
else
Price := close;

//RSI読み込み
Relative_StrengthMA(Price,RSIPeriods,u,d,RSIMAperiods);
rsi_line := Relative_StrengthMA.line;
linehi := Relative_StrengthMA.line_hi;
linelow := Relative_StrengthMA.line_lo;

//手仕舞い用のラインを設定
closehi := makeseries(front(Price), back(Price), cu);
closelo := makeseries(front(Price), back(Price), cd);

//不具合防止のおまじない
lst := back(rsi_line);
if lst <= front(rsi_line)then return;

//指定ラインクロスで買い、売り
if crossup (rsi_line,linelow) then buy(lots);
if crossdown(rsi_line,linehi) then sell(lots);

//指定ラインクロスで手仕舞い
if crossup(rsi_line,closehi) then exitlong(lots);
if crossdown(rsi_line,closelo) then exitshort(lots);



実際の取引に使用する場合は自己責任でお願いします。


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RSIを非常に波が荒いため、移動平均を使って均したインジケータです。
仕組みは非常に簡単で、既にDealBook360に組み込んであるRSIに移動平均の関数を通しただけです。

移動平均化することによって、素直な波になります。
その結果、ラインを上抜けで買い、下抜けで売りという判断がやりやすくなります。

引数に移動平均の期間を追加していますので、期間の変更が可能です。

indicator Relative_StrengthMA;
input price = close, period = 14, hi_baseline = 80, lo_baseline = 20,MApreiod = 21;
draw line("RSI"), line_hi("HI Base"), line_lo("LO Base");
vars i(number), u(series), d(series), au(series), ad(series), dif(number), f(number),wk(series);
begin
line_hi := makeseries(front(close), back(close), hi_baseline);
line_lo := makeseries(front(close), back(close), lo_baseline);
f := front(price);
u[f] := 0;
d[f] := 0;
for i := f + 1 to back(price) do begin
dif := price[i] - price[i - 1];
if dif > 0 then begin
u[i] := dif;
d[i] := 0;
end else begin
u[i] := 0;
d[i] := -dif;
end;
end;
au := mma(u, period);
ad := mma(d, period);
wk := 100 * au / (au + ad);
line := mma(wk, MApreiod);
end.

通常のインジケータにちょっとした工夫を加えることでいろいろ気付くことがあります。
単純にインジケータを使うだけでは無く、自分なりに手を加えてみるとなかなかおもしろいです。
皆さんも試してみてはいかがでしょうか。


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EUR/GBPですが、今週は2003年6月以来の高値に到達しました。
上記高値(0.7255ライン)付近で跳ね返されているので
来週に上記ラインを越えないようなら売り、超えて行くようなら買う予定です。

売りポジションならスワップも付くので長く持ってみたいです。


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FX取引会社のSAZAにてFXcompassなるツールが公開されました。

ちょっと使ってみた感じですが、元々は株式取引で使用されているツールを
FXにも対応させたという感じでしょうか。なかなか使えます。
私が使えると思う点は以下の３つです。

・「売買シュミレーション」により、ある通貨に適用している分析ツール（例えば、MACD）自体のパフォーマンスが提示される。

・「システム適性」により、分析ツール（例えば、MACD）と通貨ペアの適性が提示される。

・逆に「銘柄適性」では、ある通貨ペアがどの分析ツール（例えば、MACD）を使用すれば一番パフォーマンスが良いかが提示される。


システムトレードのロジックを考える際に非常に参考になります。

口座開設はこちらから
サザインベストメント株式会社



紹介ページはこちらです。
SAZAに口座を作れば無料で使用できます。
http://www.saza-investment.com/sp/fx-compass.html


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