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MetaTrader4無料EAの検証や自作EAの開発日記など

管理人 FX投機家

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MetaTrader4のEA「10points3」を改良した10points3QQE版の続報です。

先日から10points3の売買ロジック部分をQQEに変更しテストを実施しております。
QQEにロジックを変更すると売買回数自体は増えるのですが
ダマシに引っかかってドローダウンが何回も発生してしまうのが難点でした。

10points3改良計画の前回記事の通り、フィルタをかましてドローダウンを
回避できないか試しておりましたが、ドローダウンを回避することは可能であるが
フィルタの条件がきつくなってしまい、極端に取引回数が減って収益率が
悪くなってしまいます。結果10points3デフォルトのMACDの時の
収益率とさほど変わらなくなってしまいます。

そこで、ドローダウンは仕方が無いこととし、取引回数を更に増やし
ドローダウンが起きてもすぐにカバーするよう改良を行ってみました。
ドローダウンが発生しても短期間でその損失を取り戻すことが目標です。

まだ改良途中ではありますが、バックテスト結果をご紹介しようと思います。
時間足は5分足を使用。長期トレンドと短期トレンドを判断するロジックを追加し
長期トレンドと短期トレンドが同じ方向の時のみ売買をするようにしました。

通貨ペア:EUR/USD
時間足:5分足

・単利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$92495
↓クリックすると拡大します。



・複利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$1095666
↓クリックすると拡大します。



取引回数は14740回程になります。1年に2000~3000回ほど取引しております。
今まで自分で作成したロジックでこれほど取引回数が多いのは初めてですね。
ドローダウンが発生しても1ヶ月程度でその分を挽回してくれています。
また、通貨ペアをEUR/USDにしたのは単にスプレッドが小さい為です。
スプレッドが大きいGBP関連の通貨ペアはあまりパフォーマンスを望めませんでした。
ちなみに、USD/JPYも同程度のパフォーマンスを発揮します。

主ロジック部分の見直しを含めて
更にパフォーマンスを向上できないか試行錯誤中です。

次回の報告をご期待ください。

注意
このバックテスト結果は公開しているバージョンではありませんのでご注意ください。


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[ 2008/01/30 22:17 ] 10points3 | TB(0) | CM(4)
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なんとなくMT4の情報商材ってあるのかなぁと探してみたら一つ見つけました。
「FXフロンティア」という情報商材です。最近売れているみたいですね。

この商材は有名な売買手法であるパーフェクトオーダーを使用したシステムトレードです。
残念ながら自動売買ではありません。シグナルの発生頻度は時間足にもよりますが
少ない方なので手動取引でも問題ないと思います。
私の主観ですが、どちらかと言うとシステムトレードよりかは
売買の参考になる商材といったところでしょうか。

実は私もこの商材とよく似た手法でSAZAのリアル口座で自動売買を行っています。
稼働して半年ほどですが、負け越した月がないので使い方を間違えなければ
良い手法だと思います。私も商材作って売ればよかったかな(笑)

いまいちトレンドの波に乗れないという方や、FX初心者の方は購入する価値はありますね。また、時間足の選択によってデイトレにもスイングにも使える手法です。





購入される場合は十分に検討した上でご購入ください。


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[ 2008/01/27 23:29 ] 情報商材 | TB(0) | CM(0)
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今回は海外フォーラムhttp://www.forex-tsd.com/で見つけた気になるEAとして
MetaTrader4のEA「Pipmaker」をご紹介します。
EAはファイル置き場にアップロードしました。ファイル名は「Pipmaker_V10」です。
Pipmakerはいろいろなバージョンがあるようですが
今回ご紹介するのはフォーラムにアップロードされている中で最も新しいバージョンです。

簡単にロジックを説明しますと
まず、トレンド状態をテクニカル指標で判断し、上昇トレンドであれば買い
下降トレンドであれば売りを仕掛けます。
トレンドが継続している間は仕掛けと手仕舞いを繰り返し少ない利益を積み重ねます。
(デフォルトでは2ドルが利益目標になっていますので1pips抜いたら決済となっています。)
面白い部分は、ポジションを持っている状態で決済値まで届かず
トレンドが転換した場合、損切りするのでなく、反対のポジションを取ります。
その後もトレンドを判断しつつ、トレンド方向へポジションを追加し続け
ポジションすべての合計利益が利益目標に達すると決済されます。
結果的に利益曲線は右肩上がりの一直線のグラフになります。

参考バックテスト結果
通貨ペア:EUR/USD
時間足:15分足
期間:2008/01/01~本日まで
パラメータはデフォルトです。
バックテスト結果はこちら

上記バックテストはうまくこのロジックが働いた時の結果です。
失敗すると・・・。皆様の方でやってみてください。
また、パラメータをドルで指定している部分がある為
円ベースの口座で使用する場合は注意してください。

ロジックはなかなか面白いのでEA開発の参考になりそうです。
パラメータの説明は・・・。最近多忙の為、時間が空いたらやります(汗)

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[ 2008/01/26 22:52 ] PipMaker | TB(0) | CM(2)
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「10points3」のロジックを簡単にまとめました。
本当はフローチャートを使った方がわかりやすいのですが
文字の羅列でご勘弁ください。
(「」内はパラメータ名称です。)

①売買シグナルが発生すると「Lots」で指定したロット数でポジションを持つ。
 この時、「TakeProfit」分のリミットと「InitialStop」分のストップも設定される。

そのままプラス方向へ値が動いた場合
②リミットに達すると決済される。
③次の売買シグナルまで待機。

マイナス方向へ値が動いた場合
②Pips分マイナス方向へ値が動くと直前の取引で取ったロット数×「Multiplier」の
 ロット数でポジションを持つ。
 (同時に「TakeProfit」分のリミットと、最初のポジションと同じストップを設定)
 ※更にマイナス方向進んだ場合は②を繰り返す。
  マイナス方向へ進み続けると最終的にはストップに引っかかる。
③プラス方向へ値が動いた場合、リミットに達するとすべてのポジションが決済される。
 (最後に持ったポジションが決済されると他のすべてのポジションが決済されます。)
 ※しかし、「OrderstoProtect」分のポジション数に達するとリミットまでは待たずに
  ある一定の利益が出た所で強制的にすべてのポジションが決済される。
  ある一定の利益とは
  「Money_management」がtrueの場合→口座残高*(「risk」/100)
  falseの場合→「Lots」*1000

主ロジックの部分のみの説明となります。
間違いがあれば、ご指摘をお願い致します。

【いろいろ補足】
Money_management機能については、口座残高等と「risk」のパラメータによって自動でロット数を変化させる機能があるのですが、円ベースの口座に対応していない事と、売買ロジック自体を検証する事が主目的なので、私はとりあえずfalseに設定して検証しています。 
また、UseTimeFilterについては、FXブローカーによって時刻が異なるので指定には注意が必要です。基本的にはNY時間(重要指標等で値が荒れたり、取引量過多からサーバが不安定になる)は取引しないよう設定するのが良いようです。
このロジックが本当に使えるロジックだと確認できれば、もっと使い勝手を良くする為に
Money_management機能の円ベース口座対応やUseTimeFilterをGMT時刻で指定できるようにする等、改良をする予定です。

別件ですが、http://www.forex-tsd.com/を見ていたら、もう一つ検証してみたいEAを見つけてしまい、ちょっと浮気しておりました。海外のMT4フォーラムには有用な情報がたくさんありますので、皆さんも是非見てみることをお勧めします。

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[ 2008/01/22 22:29 ] 10points3 | TB(0) | CM(1)
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先日からご紹介している「10point3」ですが
日本円の口座を使用すると自動売買されない場合があることがわかりました。
このEAにはMoney_management機能がありますが
この機能がドルの口座しか対応していない為です。
私が作成した10point3 QQE版も同じです。

日本円の口座で自動売買する場合は
パラメータのMoney_managementをfalseに設定してください。

他にも動作がおかしい等ありましたら、お問い合わせください。
私のわかる範囲で回答します。

また、紹介しているEAは利益を保証するものではございません。
実際に売買を行う際は十分にテストを重ねた上、自己責任でご使用をお願い致します。


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[ 2008/01/21 17:40 ] 10points3 | TB(0) | CM(5)
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いつも応援頂きありがとうございます。
おかげさまで、ブログ村FXシステムトレード派にて
ランキング10位以内に入ることができました。
これからも有益なシステムトレード情報をご紹介していけるよう
努力致しますので応援よろしくお願いします。

さて、「10points3」QQE版ですが、検証されている皆様は状況いかがでしょうか?
売買回数は多くなったことは良いのですが、やはりその分ダマシが
多くなってしまいますね。
そもそも、QQEシグナル自体のバックテストを行ったことがなかったのですが
自作でEAを作って検証してみた所、散々な結果でした(汗)
なぜこのQQEが話題となっているのかちょっと疑わしい感じです。
そこで、QQE自体の情報を改めていろいろ調べてみましたが
巷では他のテクニカル指標と組み合わせて使用されている方が多いようですね。
主にADXがいくら以上という時のみ売買するようフィルタをかけている方が多いですかね。
まぁ、そもそもQQEはRSIとATRを平滑化したものが元になっているので
ダマシが多いのは仕方ないのかもしれません。

結論として、QQEだけのパフォーマンスには不安があることから
「10points3」QQE版に、なにかフィルタを追加しようと思います。
理想的なのはトレンド方向にのみ売買が行えるようフィルタを行うことです。
良いフィルタが見つかるとよいのですが・・・。
また、フィルタによって売買回数が減ることが予想される為
短い時間足で検証予定です。

最後に、同時進行でMetaTrader4のインジケータで有名なVQを使用した
「10points3」VQ版もテスト中です。
こちらも検証結果が良ければ公開しますのでご期待ください。
自動売買で大事なことの一つが複数システムによるリスク分散だと思っていますので
一つのロジックに頼ることがないようどんどん検証していこうと思います。


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[ 2008/01/20 23:30 ] 10points3 | TB(0) | CM(0)
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先日から引き続きの10points3のQQE版について
まだバックテスト途中ですが、とりあえずソース上げときます。

変更点は売買の仕掛けを行うテクニカル指標をQQEに変更しただけです。
ファイルはこちらに入れてあります。
名前は「10p3v004 with QQEA.mq4」です。
MetaTrader4のフォルダのexpertsの下に入れてください。
また、QQEのインジケータとして「QQEA.mq4」を使用しますので、EA同様にブリーフケースからダウンロードし、MetaTrader4のフォルダのexpertsの下のindicatorsフォルダに入れてください。
また、ダウンロードできない場合は、左下のフォームからお問い合わせ頂ければファイル送りますので気軽に連絡ください。

バックテストが終わり次第、パラメータについて最適な物をご紹介する予定ですが皆様もパラメータを変えてテストをしてみてください。
推奨通貨はQQEということなので、GBP/JPYやGBP/USDです。
時間足は1時間足がよろしいかと思います。(本当であれば2時間足がいいんですけどね)
私の方ではまだ検証していませんが、他の通貨ペア、時間足でもうまくいく可能性はあります。いろいろ試してみてください。

軽く検証してみた結果としては10points3デフォルトのMACDよりは売買回数が多いようなので利益率はなかなか良いようです。
15分足でやるとパラメータによっては年20000ドルくらい利益を得られるのですが、どうしてもダマシが年1、2回発生し、大きなドローダウンを起こしてしまいます。ダマシが少ない大きな時間足を使用するのが妥当な気がしています。
(ちなみに15分足使用で過剰なカーブフィッティングすると月によっては7000ドル/月とか可能です。信頼性は皆無ですが可能性を秘めていると良い方向に解釈しています。)

パラメータについて
10points3デフォルトのMACD関連のパラメータは削除し、QQE用のパラメータを3つ追加しました。(QQE_SF、QQE_RSI_Period、QQE_DARFACTOR)

バックテストの推奨方法
あまりカーブフィッティングし過ぎるのは好ましくないので、下記4つ
TakeProfit:ここで設定した値になったら決済。利益目標。(pips指定)
Multiplier:ナンピンをする時にロット数を増やす比率。
Pips:ここで設定したpips分マイナス方向に値が動くとナンピンを行います。
QQE_SF:QQEのパラメータです。
あたりをちょこちょこ変えてみてください。
長い期間大きなドローダウン(=InitialStopで指定した値)に引っかかることがなければ
良いパラメータである可能性は高いです。

私のメインPCが故障中でまだまだ復帰に時間かかりそうです。
サブPCでのバックテストが非常に時間がかかっている状態なので
良いパラメータ見つけたら教えてくださいね(笑)


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[ 2008/01/17 22:05 ] 10points3 | TB(0) | CM(0)
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先日紹介した10points3ですが私なりに改良を続けています。

今回は10point3の売買判断であるMACDを、他のテクニカル指標に
変更した場合どうなるか!?についての報告第一回目です。

まず手始めに試しているのが、VTのインジケータで有名なQQEです。
QQEはMetaTrader4用のインジケータもあるので、比較的簡単に取り込むことができました。
(MetaTrader用のQQEインジケータはこちら)
QQE単体の売買シグナルでのパフォーマンスは実際あまり良いとは言えないのですが、10points3のロジックを使うと結構なパフォーマンスを発揮するようです。

そもそも10points3のロジックは、売買シグナル発生後、もたつきながらでもちょっとでもプラス方向へ値が動いてくれれば利益を得られるロジックなので、売買シグナル後にプラスに行く確立が高い売買シグナルを見つけられるかがカギになります。
言い方を変えると、シグナル後に間逆のトレンドが発生し、マイナス方向へ一辺倒に値が動かない売買シグナルです。
MACDでもある程度条件は満たされているのですが、シグナルの発生回数が少ない点(=利益が少ない)において、私は若干気に食わないのです。

それでは結果です!・・・と行きたい所なのですが
あいにくメインPCが故障し、サブPCでバックテスト中の為、検証に時間がかかっております(汗)
その為、QQEに変更した場合の検証結果については、また後日報告致します。
また、検証結果が良ければ、ソースを公開する予定ですので、ご期待ください。

別件ですが、おかげさまで、ブログ村システムトレード派のランキング20以内に初めて入りました。ブログを見てくださっている方々、真にありがとうございます。
これからもがんばっていきますので、応援よろしくお願い致します。


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[ 2008/01/15 21:31 ] 10points3 | TB(0) | CM(0)
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昨日ご紹介したEAですが、ダウンロード先のフォーラムにユーザ登録しないと
ダウンロードできないようでしたので、こちらに入れときました。
もし上記からもダウンロード出来ないということであればファイルを送りますので問い合わせフォームからお問い合わせください。


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[ 2008/01/14 12:48 ] 10points3 | TB(0) | CM(0)
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MetaTraderの海外のフォーラムhttp://www.forex-tsd.com/を読み漁っていたら
おもしろいロジックを見つけました。今回は「10points3」というMetaTraderのEAを紹介します。
EAのダウンロード先はこちら←下の方に10p3v0.04.mq4というリンクがあります。

まずこの資産曲線を見てください。
きれいな右肩上がりの資産曲線となっています。
検証通貨ペア EUR/USD 1時間足
検証期間 2003/01/01 ~ 2007/12/31
資産推移 $5000→$16421
EAのプロパティは多少最適化しています。
(Lots=0.1; MaxTrades=5; Multiplier=5; Pips=8;他はデフォルトです。)
下記資産曲線は横軸が取引回数、縦軸が口座残高です。
10point3バックテスト


このロジックは、まず最初にMACD(12,26,9)のクロスでポジションを持ちます。
あらかじめ設定した利益目標に達したらポジションをクローズしますがマイナス方向に値が動いたらロット数を増やしつつナンピンを繰り返し、利益が出たところでポジションをクローズします。
ナンピンは危険な手法ではありますが、バックテストの結果からわかるとおり短期(数分から1時間以内)で少ない利益を得ようとすれば非常に有効な戦略のようです。

しかし、このロジックには危険な部分があります。
お気づきの方もいるかもしれませんが、ポジションを持った途端間逆に値が動き続けると終わりです(笑)薄利を積み重ねる手法であるが為に、1回の負けは今までの利益をすべて飛ばしてしまう可能性があります。それをどう回避するかが課題ですね。
デフォルトのプロパティを使用しこのロジックの推奨通貨ペアであるEUR/USDを過去5年ほどバックテストを行ってみましたが1年に1、2回そのような場面がありました。
フォーラムを読んでみると、少ないロットでポジションを持ち、値が逆にいってしまっても
stoplossを設定せず値が反転するまで持ち続けるという方法もあるようですが、私は怖くてできません・・・。

私がわかった範囲でこのEAのプロパティの説明を書きます。
TakeProfit:ここで設定した値になったら決済。利益目標ですね。(pips指定)
Lots:最初のポジションを持つロット数です。
InitialStop:マイナス方向に値が動いたときの為のstoplossの設定です。(pips指定)
TrailingStop:トレーリングストップ機能を使用する場合pips単位で指定します。(デフォルトは0となっており、使用しない設定になっています。)
MaxTrades:ナンピンを何回繰り返すかの設定です。
Multiplier:ナンピンをする時にロット数を増やす比率です。
デフォルト3ですと、3倍のロットでナンピンします。最初0.1ロットでポジションをとった場合、0.3ロット→0.9ロット→2.7ロットという形でナンピンをしていきます。   
Pips:ここで設定したpips分マイナス方向に値が動くとナンピンを行います。
UseTimeFilter:取引不可の時間帯を設定する場合trueにします。この下にあるプロパティのStopTradeとStartTradeの間は取引をしません。

上記プロパティをいろいろ変えてみるとおもしろい結果が出ると思います。
いろいろ試してみてください。また推奨通貨ペアはEUR/USDの1時間足とのことです。
また、バックテストを行う場合はEvery tickモードで行わないと正しい結果が出ませんので
注意が必要です。

最後に、このEAについて改良の余地ありと私は判断しました。
①MACDの一般的なプロパティで仕掛けるのは、市場心理をうまく捕らえているとは思いますが、果たしてそれが最善なのかどうか。他にも有益なテクニカル指標はありますからね。
②短い時間軸で取引回数を増やし、より利益を増やす方法はないか。損切のタイミングが重要になってきます。

現在いろいろいじくっている状態ですので後日報告しようと思います。
お楽しみに!


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[ 2008/01/13 10:51 ] 10points3 | TB(0) | CM(2)
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年明けから大相場ですね。
私のシステムはクロス円を使用して自動売買を行っていますが、まだShort継続です。
昨年からの引き続きのポジションがかなりの含み益の状況です。
さていつ手仕舞いされるか楽しみです。

以前報告した検証ですがなかなか進まず・・・。
DealBook360のバックテストは非常に時間がかかるのがネックですね・・・。
なんとか解消してくれませんかね・・・GFTさん・・・。
現在検証しているシステムが複雑なので、処理時間が半端じゃないです。

ということで、バックテスト処理時間に定評があるMetaTrader4を使ってみようかと現在勉強中。MetaTrader4は引数を自動で変更し、いろいろなパターンでのバックテストを自動で行えるという利点もあります。これが非常に使えます。
(例えば、移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスのバックテストを行う場合
移動平均線の期間(5日移動平均とか)を自動で変更し、最適な期間を算出できたりします。)
また、最近MetaTrader4を採用している日本語対応のFX業者で自動売買可能になった
との話も聞いたので、MetaTrader4を使用した自動売買の敷居が低くなりました。
法律の関係上?以前までは海外のFX業者でしか自動売買不可能でした。

MetaTrader4についはランキング上位の「メタトレ! 完全自動売買のススメ」さんにて
初心者用のコンテンツが充実しています。


さて話は変わりますが、自動売買で大事なことは、常に新しいロジックを考え
一つのシステムに頼らず、複数のシステムでリスク分散を図ることです。
現在保有中のロジックで多少なり利益を出せていますが、いつそのロジックが通用しなく
なるかわかりません。
単純なカーブフィッティングでは解析できないのが相場の世界です。
その相場にあったロジックを常に見つけていけるようがんばっていきたいと思います。
なぜか新年9日目にしての新年の意気込みでした(笑)


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[ 2008/01/09 23:47 ] 雑記 | TB(0) | CM(0)
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皆様明けましておめでとうございます。
今年も皆様にFXの利益があらんことをお祈り致します。

新年一発目の更新は私も実際に使用しているストラテジーを紹介します。
このストラテジーは指定時刻になったら取引を行うシステムです。
プロパティはプログラム中のコメントをご覧ください。

また、デフォルトのプロパティは適当に設定していますが
狙い目はロールオーバー時の取引です。
いろいろ試してみてください。

注意:このストラテジーは冬時間のみ対応しています。
    夏時間には取引時刻を1時間早める必要があります。
    (バックテスト時等にご注意ください。)

指定時間について:ご使用になられるPCの環境に左右される可能性がありますが
            私の環境では日本時間で指定しています。
ご自分の環境でバックテストを行ってみてご確認ください。

strategy TIME_TRADE;
input longoff = 0,selloff = 0,weekdaynumber = 5,sellstarthour = 7,sellstartminute = 0,sellendhour = 7,sellendminute = 30,longstarthour = 4,longstartminute = 0,longendhour=6,longendminute=0, lots = 1;
vars lst = 1,ihour(number),iminute(number),iweekday(number),imonth(number);
begin
/* プロパティ説明
longoff 1にすると買い取引をしない
selloff 1にすると売り取引をしない

weekdaynumber : 指定した曜日のみ取引を行います。 
             weekdaynumberを下記を参考に指定します。
             0:曜日フィルタOFF 1:日 2:月 3:火 4:水 5:木 6:金 7:土

sellstarthour 売り開始時間
sellstartminute 売り開始分
sellendhour 売り手仕舞い時間
sellendminute 売り手仕舞い分

longstarthour 買い開始時間
longstartminute 買い開始分
longendhour 買い手仕舞い時間
longendminute 買い手仕舞い分
*/

//タイムデータ読み込み
lst := back(close);
ihour := hour(timestamp[lst]);
iminute := minute(timestamp[lst]);
iweekday := weekday(timestamp[lst]);
imonth := month(timestamp[lst]);

if iweekday = weekdaynumber or weekdaynumber = 0 then begin //曜日フィルタ
if longoff <> 1 then begin //買いフィルタ
//買い仕掛け
if ihour = longstarthour and iminute = longstartminute then buy(lots);
//買い手仕舞い
if ihour = longendhour and iminute = longendminute then exitlong();
end;
if selloff <> 1 then begin //売りフィルタ
//売り仕掛け
if ihour = sellstarthour and iminute = sellstartminute then sell(lots);
//売り手仕舞い
if ihour = sellendhour and iminute = sellendminute then exitshort();
end;
end;

end.


取引は自己責任でお願い致します。


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[ 2008/01/01 21:34 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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