FXシステムトレード自動売買実践室

	FXシステムトレード自動売買実践室 MetaTrader4無料EAの検証や自作EAの開発日記など管理人　ＦＸ投機家

月別アーカイブ [ 2008年04月 ]

MetaTrader用分析ツール [2008/04/28]
そのEAはトレードする時間帯が間違っていませんか？ [2008/04/27]
当ブログ専用サポート掲示板 [2008/04/24]
プレゼント企画第３弾のお知らせ [2008/04/19]
まいった・・・ [2008/04/17]
MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中その3 [2008/04/13]
MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中その2 [2008/04/09]
MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中 [2008/04/05]
10points3 改良計画継続中 [2008/04/01]

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MetaTrader用分析ツール

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昨日紹介したMetaTrader用のExcel分析ツール(紹介記事はこちら)ですが
動作の方が問題ないようなので、公開しております。

使用する際の注意点
・バックテスト結果のデータが多い場合は、計算完了まで時間がかかりますので
　辛抱強く待ってください(汗)。そのうちパフォーマンス改善もやりますので。
・1取引に対する勝率計算が基本となっている為、複数ポジションで利益を狙う
　ようなEAには対応していません。
・まだ開発途中なのでバグがある可能性があります。

ファイルはyahooのブリーフケースに保存していますので
そちらからダウンロードしてください。
ダウンロードされる場合は応援クリックを頂けると幸いです。

4/29更新
性能改善、一部バグ修正したv1.01β版をアップしました。

ダウンロードはこちらのExcelツールのフォルダから

ダウンロードできない場合はメールで送付しますので、お問い合わせフォームから
件名「ツール希望」としてお問い合わせください。

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[ 2008/04/28 21:19 ] MetaTrader用ツール | TB(0) | CM(0)

そのEAはトレードする時間帯が間違っていませんか？

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MetaTrader4のバックテスト結果を使用して、時間帯や曜日の勝率を
表示するExcelソフトを作ってみました。
Excelのプログラムはあまり経験がないので一苦労です・・・。
またまたEA開発に遅れが生じたのは言うまでもありません(汗)

出力結果サンプル
・時間帯別

・曜日別

こんな感じです。
多分ExcelのVBAが得意な方は1時間ぐらいでできるかも・・・。

自作のMetaTraderEA「10points3SP」に時間帯と曜日をフィルタする機能を
付けたので、その検証補助ツールとして開発をしているのですが
他のEAにも使えそうですね。

試しに自作EA等で分析してみましたが、特定の時間帯や曜日だけ
極端に勝率が悪いEAがいくつかありました。
この結果を基に勝率の悪い時間帯、曜日の取引を停止することによって
パフォーマンスの向上を図れますね。
もちろんある程度取引数があるバックテストデータでないと
この分析の信頼性は低くなりますので注意が必要ですが。

現在テストしている所なので、問題なさそうなら公開しようと思います。
ご期待ください。
現在公開中です。

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[ 2008/04/27 00:51 ] MetaTrader用ツール | TB(0) | CM(2)

当ブログ専用サポート掲示板

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10points3SP所有者の為のサポート用掲示板を作成しました。
サポート掲示板では、質問や、要望の受付
バージョンアップ情報のお知らせを行います。

既に10points3SPを受け取られている方は入室可能です。
認証が必要になりますので、10points3SPに同梱したユーザID.txt内の
UserIDとPass1を使用して入室してください。
サポート掲示板
入室できない場合はコメント頂けると助かります。

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[ 2008/04/24 20:56 ] 自作EA | TB(0) | CM(4)

プレゼント企画第３弾のお知らせ

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追伸 4/24追加
プレゼントの受け付けは終了致しました。
ご応募頂いた方々真にありがとうございます。
今後応募者の方とはメールにてやり取りさせて頂きます。

次回のプレゼント企画は5月中旬を予定しています。
ご期待ください。

MetaTrader EA 「Multiple10Points-X2」を基にしてEAを作成しておりますが
今まで私が10points3を検証してきて10points3と相性が良かったインジケータや
フィルタ等も組み入れ、今後私自身の検証用としてのEAを作成していくことにしました。

検証用EAなので(といっても実運用も可能ですが)需要があるかどうかわかりませんが
今月のプレゼント企画はこのEAのソースとすることにしました。
今後バージョンアップする毎に最新版をお送りする予定です。

自作EA「10points3SP」の主な仕様
・Multiple10Points-X2と同じ複数インジケータで同時売買が可能
　但しバックテストに時間がかかるEAは嫌いなので
　Multiple10Points-X2の一部のフィルタは採用していません
　バックテストにかかる時間はMultiple10Points-X2より遥かに速いです

・以前自作したEAの「10points3MA」もこのEA内に実装
　パラメータの設定によって10points3MAとほぼ同じ結果が得られます

・自由度ありすぎ(汗)
　パラメータの組み合わせが非常に多いので私自身すべてを試せていない状況です

参考に「10points3SP」の検証途中の結果です。
10points3MA版を基に改良→バックテスト結果１
Multiple10Points-X2を基に過去損切りが無い→バックテスト結果２
(バックテスト結果のパラメータの一部は非表示にしています。)

いろいろな角度から検証が可能なEAですので
信じられないパフォーマンスを発揮するパラメータの組み合わせもあるかもしれません。

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条件は削除しました。
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応募締め切りは4/20(日)の夜0時までとします。
以上、ご応募お待ちしております。

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[ 2008/04/19 00:45 ] 自作EA | TB(0) | CM(1)

まいった・・・

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今日帰って来てODLで稼動させているEAの状態を確認したら
操作履歴に「OrderSend error」を多数発見。
どうしたのかなぁと思ったらTPの設定可能幅が8pips以上に引き上げられたようですね・・・。
私が運用しているEAはほとんど8pipsより小さいT/Pを指定しているので影響が大・・・。

手動で手仕舞いするように変更も可能ですが、slippageが気になりますしねぇ。
うーん・・・。久しぶりに本当に困りました(笑)

もちろん他の業者では大丈夫な所もありますので乗り換えることも
可能ですが、今後を考えるとTPの設定自体を考え直した方が
いいのかもしれませんね。

開発中のEAも検証やり直しです・・・。
まいったまいった・・・。

ODLによると市場の状態によってTPの指定可能範囲が変動するとのこと。
今までそういったことは無かったと思うのですが
どちらにしても今後はODLでEAを稼動させる場合は
10pips以上のTP指定を考えた方が良さそうですね。

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[ 2008/04/17 22:15 ] 雑記 | TB(0) | CM(4)

MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中その3

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本日はMetaTrader4のEA「Multiple10Points-X2」検証報告その3です。
「Multiple10Points-X2」のEA紹介記事はこちら

説明記事の注意事項
管理人は日本語以外苦手(汗)なので、海外フォーラムからの情報2割
自分でバックテストをした結果からの情報8割でパラメータの意味を判断しています。
ですので、間違った情報をお伝えする可能性があります。ご了承ください。

さて、前回はこのEAがインジケータ毎に独立して売買しているという説明をしました。
今回はインジケータ関連のパラメータについて説明しようと思います。

このEAはRSI、Stochastic、Turbo-JRSX、DeMaker、WASVの5つのインジケータの
売買サインによってポジションを持ちます。
下記5つのパラメータを使用してインジケータの有効無効の制御ができます。
「RSI_Trader」
「Stochastic_Trader」
「TurboJRSX_Trader」
「WASV_Trader」
「DeMarker_Trader」
これらをすべて「true」にするとすべてのインジケータの売買サインで
ポジションを持ち、逆にすべて「false」に設定すると一切ポジションを持ちません。
調子が悪いインジケータの売買サインを状況によって「false」に設定したり
一つのインジケータの売買サインのみで取引するということもできるので
自由度は高いですね。

ここでちょっと注意事項
「UseIndicatorsConditions」を「true」としている場合はインジケータの売買サイン発生で
ポジションを持ちますが、「false」に設定するとインジケータの売買サインは
無視で常時ポジションを持ちます。
「UseIndicatorsConditions」はデフォルトパラメータである「true」にした方がいいです。
今後の説明は「UseIndicatorsConditions」が「true」であることを前提にします。

それではそれぞれのインジケータ毎のパラメータを見ていきます。

・RSI
　「RSI_Trader」：trueだとRSIの売買サインでポジションを持つ。
　「RSI_OB」：RSIがこの値以上になると売りポジションを持つ。
　「RSI_OS」：RSIがこの値以下になると買いポジションを持つ。

・Stochastic
　「Stochastic_Trader」：trueだとストキャスの売買サインでポジションを持つ。
　「STOCH_OB」：ストキャスがこの値以上の時、ストキャスのデッドクロスが
　　　　　　　　　　発生すると売りポジションを持つ。
　「STOCH_OS」：ストキャスがこの値以下の時、ストキャスのゴールデンクロスが
　　　　　　　　　　発生すると買いポジションを持つ。

・TurboJRSX
　「TurboJRSX_Trader」：trueだとTurbo-JRSXの売買サインでポジションを持つ。
　「TURBO_OB」：不明
　「TURBO_OS」：不明

・WASV
　「WASV_Trader」：trueだとWASVの売買サインでポジションを持つ。
　「TradeEntryMargin」：不明

・DeMarker
　「DeMarker_Trader」：trueだとDeMarkerの売買サインでポジションを持つ。
　「DeMarker_OB」：DeMarkerがこの値以上になると売りポジションを持つ。
　「DeMarker_OS」：DeMarkerがこの値以下になると買いポジションを持つ。

TurboJRSXとWASVはいまいちどういう売買基準なのか判断できませんでした。
インジケータの値はパラメータ「ShowDashboard」をtrueにした時に
チャート画面に表示されます。今回の説明とインジケータの値を見て
そろそろ売買しそうだなという判断ができるかと思います。

さて、管理人がなんでこのEAを解析しているのかといいますと
実は私が最近開発していた10points3関連のEAとこのEAに似通った部分が
あったからです。
面倒でどうしようか迷っていたのですが、このEAの複数インジケータでの売買
を真似した自作EAが出来上がりました。
今月のプレゼント企画はこの自作版EAのソースということにしようかと思っています。
もちろん只真似しただけでは意味が無いので、改良を実施しています。

それでは次回の報告をご期待ください。

この記事はVer1.72時点での検証記事となりますので、最新バージョンでは
内容が異なる可能性があります。ご了承ください。

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[ 2008/04/13 11:36 ] Multiple10Points-X2 | TB(0) | CM(8)

MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中その2

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本日はMetaTrader4のEA「Multiple10Points-X2」検証報告その２です。
「Multiple10Points-X2」のEA紹介記事はこちら

前回簡単にプロパティについて説明しましたが
今回はこのEAの肝である複数のインジケータでの取引について
説明を書こうと思います。

このEA自体の動きは10points3ロジックまとめの記事で書いた
10points3のEAの動きが基本となりますが、Multiple10Points-X2は売買サインが
複数のインジケータにて発生する為若干動きが異なります。

簡単に例えるなら、売買サインのロジックが異なる複数の10points3のEAを
同じ通貨ペアで同時に稼動させているというイメージでしょうか。

このMultiple10Points-X2に関してはプロパティからわかる通り
RSI、Stochastic、Turbo-JRSX、DeMaker、WASVの5つのインジケータの
売買サインによってポジションを持ちます。
基本的にそれぞれのインジケータによって持ったポジションが
お互い干渉されず、それぞれ独立してナンピンや決済がされます。

それでは例としてRSIの買いサイン発生後、Stochasticの買いサインが
発生した場合を考えて見ます。(フィルタ関係のロジック部分の説明は省略)

①RSIの買いサインが発生し「Lots」で指定したロット数の買い注文。
　同時に買値から「StopLoss」で指定したpips分下にストップロスをセット。

②残念ながら「Pips」分値が下がってしまった為
　「LotsMultiplier」×「①で取ったポジションのロット数」
　のロット数でナンピンの買い注文。
　ストップロスは①と同じ値をセット。

③値が上がり始めるとStochasticの買いサインが発生
　「Lots」で指定したロット数で買い注文。
　(ここで注意したいのが、インジケータ毎に独立して売買する為
　RSIのサインで既に持っているポジションに関係なく、初期ロットとなることです。)
　また、ストップロスは①②と同じではなく、Stochasticの買いサインが
　発生した値から「StopLoss」で指定したpips分下にセット。

④ナンピン買いした②の買値から「TakeProfit」分値が上がったため
　RSIの買いサインで取ったポジション①とナンピンしたポジション②が決済。
　(Stochasticのポジションはそのまま保持されます。)

⑤値が下がり始め、「Pips」値が下がる毎に
　「LotsMultiplier」×「直前に取ったポジションのロット数」で
　ナンピンを繰り返すもののストップロスに達してあえなく損切り。
　(ちなみにナンピン注文のストップロスは③注文時のストップロスと同じ値。)

以上、簡単に例を挙げましたが、インジケータ毎の売買が独立している
という点についてご理解頂けたでしょうか。
バッドエンドで終わってしまい書いていて嫌な気分になりました・・・。

間違っている所がありましたら、ご指摘頂けると助かります。

ふと思ったのですが、10points3の「Pips」下がったら、「Multiplier」倍して
ポジションを持つのを私は「ナンピン」と表現していますが
実際は微妙に違うような気がしています。
ですが、「マーチンゲールする」という動詞もなんかおかしいような気がするので
とりあえずわかりやすいイメージとして「ナンピン」としておきます。
ご了承ください。なにか良い言い方があればその方がいいのですけれども。

次回はそれぞれのインジケータがどのように売買サインを出しているかについて
説明をしようと思います。お楽しみに。

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[ 2008/04/09 22:37 ] Multiple10Points-X2 | TB(0) | CM(3)

MetaTrader EA Multiple10Points-X2 検証中

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先日ご紹介したMetaTrader4のEA「MT4 EA Multiple10Points-X2」ですが
本格的に検証を始めました。先日のEA紹介記事はこちら

予想はしていたのですが、外部のインジケータを使用していることや
内部処理が複雑なようで、バックテストに非常に時間がかかりますね・・・。

私もEAを作っているのわかるのですが、プログラムの組み方によって
バックテストのスピードがかなり変わります。
特にiCustomの関数でインジケータを呼び出したり
ループ処理が多かったりするとかなり遅くなります。
パラメータを見ても分かる通り、多数のインジケータを使用しているので
仕方がないですね。

気を取り直して、フォーラムに書き込みがあるパラメータ等を参考に
手作業でバックテストしていますが
私の持っている口座が0.01ロットに対応していない口座ばかりなので
とりあえず、0.1ロットでもいけそうなパラメータの組み合わせを模索中です。
マーチンゲール手法で0.1ロットはリスクが高いのでご注意ください。
運用資金に余裕がある場合は問題ないです。

通貨ペアはどれにしようかと思っていたのですが
フォーラムの書き込みによると私がよく使用するEUR/USDはあまりこのEAには
向かないとの書き込みがあった為、他の通貨ペアをざっと試してみたのですが
USD/JPYが相性が良さそうなので、とりあえずUSD/JPYで現在検証中です。
良さげなパラメータが見つかったらブログで報告しますね。

さて、パラメータはどれをいじくればいいの？という質問もあったので
簡単にパラメータの説明をしたいと思います。今回は主要部分のみの説明です。
10points3の元々のパラメータ説明はこちらの記事にありますので
そちらも参考にしてください。

・TakeProfit
　25～30ぐらいが推奨値ですが30分足以下の時間足の場合は
　多少少な目の15～20ぐらいが良さそうです。

・Pips
　20～30ぐらいが推奨ですが、これもTakeProfit同様に
　時間足によっては少なく設定した方が良さそうです。
　TakeProfitもそうですが、通貨ペアによってボラリティも違うので
　通貨ペアに見合った調整が必要です。

・StopLoss
　0.01ロットから取引する場合は基本的にドローダウンしないことが
　前提になるのでデフォルト値でもいいのですが、0.1ロットからの
　取引を考えた場合は、現実的な損切り値を設定しないと破産します。
　10points3のEAと違って「MaxTrades」と「Pips」が考慮されていないことや
　インジケータ毎に独立して売買する為、指定に悩むところです。
　できれば(「MaxTrades」×「Pips」)+αぐらいは欲しい所ですが
　ドローダウンが許容できる範囲で設定すれば良いかと思います。

・MaxTrades
　推奨値は10以上ですが、Lotsを0.1とした場合資金によってはちょっと厳しいですね。
　エントリー条件を厳しく設定する場合は10より少なくても問題はないと思います。

・UseTrend_Filter
　falseだとトレンドに逆らった方向にエントリーするのでtrueの方が良いです。

・UseWeeklyFibo_Filter、UseDailyFibo_Filter
　GBPUSD, GBPCHF, EURJPY, USDCAD, EURCAD等は
　特にこのフィルタとの相性がいいようです。
　trueにするとエントリーの精度が良くなりますが取り引数が
　極端に減る場合があります。

　
今回紹介したパラメータを変更するだけでも、良いパラメータの組み合わせが
見つかると思います。次回はもう少し詳しくパラメータの説明をしたいと思っています。

この記事はVer1.72時点での検証記事となりますので、最新バージョンでは
内容が異なる可能性があります。ご了承ください。

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[ 2008/04/05 22:17 ] Multiple10Points-X2 | TB(0) | CM(6)

10points3 改良計画継続中

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多忙でブログ更新をサボってしまいました(汗)
更新を楽しみにして頂いている方申し訳ないです。

今日はエイプリルフールですね。
皆さんも職場でつまらない嘘を聞かされたのではないでしょうか・・・。
検索エンジンのYahooではこんなページが↓
http://event.yahoo.co.jp/invaders/beginning/

さて、最近は海外フォーラムのいくつかのEAを参考にしつつ10points3への
応用ができないか試しています。
MetaTrader4のEAは世界各所で開発されているだけあって
ネタに困ることはないですね。

「10points3MA」の開発から結構日が経ちましたが
リアル口座での運用でわかった問題点や気付いたことを基に改良した
2つのバージョンのEAを現在検証しています。
今回の改良で重点を置いているのは、ドローダウンの削減です。
ある程度利益を削ってでも、安定（&安心)した運用ができるEAの開発に
取り組んでおります。

それとは別に、まったくオリジナルのEAも作成中です。
私はSAZAの口座でも自動売買を行っているのですが
本格的にMetaTrader4の方へ移行しようと思い
DealBookのプログラムを移植中です。

とりあえず今回は状況報告だけとなりますがご勘弁ください。
また、ブログで紹介した無料EAの検証の報告も後々していこうと思っています。

最後になりますが、プレゼント企画について結構問い合わせを頂いており
次回プレゼント企画実施までお待ちくださいとお願いしていたのですが
上記開発中のEAが、ある程度検証できた時点でプレゼント企画を実施します。
今月中にはやろうと思っていますので、気長にお待ち頂けると助かります。

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[ 2008/04/01 22:08 ] 10points3 | TB(0) | CM(4)

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