FXシステムトレード自動売買実践室

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MetaTrader4無料EAの検証や自作EAの開発日記など

管理人 FX投機家

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昨日お伝えしたとおり、MetaTraderのヒストリーセンターでダウンロードできる
MetaQuotes社のデータは一部の期間で問題があることがわかりました。
その為、他の価格データでの検証が必要になります。

今回は比較的簡単にできるAlpariの価格データを使用したバックテスト方法を
ご紹介したいと思います。

Alpariはこちらで1分足の価格データを公開しています。
期間は2004年6月頃から現在までのデータとなりますので
ヒストリーセンターでダウンロードできる期間よりは少ないですが
十分な期間だと思います。
毎日午前5時頃に前日までのデータがアップロードされているようです。

それではAlpariの価格データを使用したバックテスト方法です。

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[ 2008/05/31 12:37 ] MetaTrader4 | TB(1) | CM(14)
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他のチャートソフトでもそうですが
MetaTraderでもブローカーからダウンロードできる価格データは限りがあります。
特にEveryTickでバックテストする際に必要な1分足の価格データは
ブローカーによって異なりますが2~4ヶ月程度しかダウンロードできません。

必然的に、長期のバックテストを行う場合は
ヒストリーセンターを使用してMetaQuotes社の価格データをダウンロードして
使用することになります。

しかし、海外のフォーラムなどでたまに目にするのですが
このMetaQuotes社の価格データはいろいろ曰く付きです。
一部の通貨ペア、期間ではどのようにEAを作成しても
性能が良い期間が存在するようです。
それが過去の値動きなのか、MetaQuotes社の価格データに問題があるのかは
私自身細かく検証していないのでなんとも言えません。
ですが、長期間でのEAの性能評価をする際には、MetaQuotes社以外の価格データでの
検証を視野に入れたほうが良さそうですね。

次回は、比較的簡単にできるAlpariの価格データを使用した
バックテスト方法をご紹介したいと思います。

追記
MetaQuotes社のデータの問題について
こちらに原因が投稿されておりました。
http://metatrader.easywin-fx.net/viewtopic.php?f=5&t=103
2006年9月以前のデータについては信用できないことが
はっきり分かりましたね・・・。

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[ 2008/05/30 19:53 ] MetaTrader4 | TB(0) | CM(0)
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久しぶりに情報商材のチェックをしてみましたが
FX-max weeklyやFX週トレまりんちゃんが最近調子が良いようですね。

販売後の好調なパフォーマンスや、週単位での取引による手軽さが
人気となっている要因でしょうか。今後どうなるかが楽しみですね。

しかし、どのようなシステムでもパフォーマンスの落ち込み(ドローダウンの頻発等)が
いつか発生します。
既にある程度利益をあげている方は、利益確保の為に複利での運用はせず
得られた利益内での運用に切り替えることをお勧めします。
そうすることによって、今後ドローダウンが頻発したとしても原資には影響が及びません。
資金管理は重要です。利益が出ている時こそよく考えてみる必要があります。

もちろん今後も大きなドローダウンも無く勝ち続ける可能性もあります。
上記の運用方法を行うと利益が少なってしまいますが、負けているわけではありません。
欲との戦いだと思いますが、投資で勝ち続ける為にはまずリスクを抑える方が大事です。

なんか偉そうなことを書いてしまいましたが、資金管理は本当に重要ですので
皆さんも一度よく考えてみてください。

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[ 2008/05/24 22:38 ] 雑記 | TB(0) | CM(5)
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以前ちょっとだけご紹介したPipMakerが
しばらくチェックしていない間にVer15までアップしていました。

以前からどういう変更があったかはまだ確認できていませんが
バックテストした感じではなかなか良さそうな感じがします。

参考バックテスト結果
期間:2008/01/01~本日まで
通貨ペア:GBP/USD
時間足:15分足
パラメータ:MoneyMangement=false それ以外はデフォルト
価格データ:ヒストリーセンター(MetaQuotes社)の価格データ
バックテスト結果

V15の公開日(5/3)以降もドローダウンは発生していないので期待はできそうです。
しかし、Pipmakerは基本的にドローダウンしないことを前提に作られているEAなので
非常にリスクが高いです。運用される場合は十分に検証が必要です。
最悪ロスカットに近い損切りが発生します。

ダウンロード先は海外フォーラムのforex-tsdです。
PipMakerV15はこちらの下の方にダウンロードリンクがあります。
http://www.forex-tsd.com/207993-post1021.html

また、PipMakerV14からAdaptiveRSIというインジケータを使用している為
こちらもダウンロードしてインジケータのフォルダに入れてください。
下の方にダウンロードリンクがあります。
http://www.forex-tsd.com/206698-post980.html

注意点等
MoneyMangementについては円口座に対応していません。(多分・・・)
利益目標値のProfitTargetがドル指定するようになっていることを
考えても、ドル口座向けですね。
また、デフォルトパラメータは0.01ロットの取引が可能な口座でないと
バックテストできませんのでご注意ください。

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[ 2008/05/20 19:21 ] PipMaker | TB(0) | CM(3)
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最近忙しくてブログ更新やEA開発が停滞気味です・・・。

ですが、現在運用している自作EA10points3SPは順調のようです。
10points3SP開発完了後から現在までのバックテスト結果
バックテストはODLのリアル口座の価格データを使用しています。

また、10points3SPと同時期に開発していたEAがフォワードテストも順調なので
サポート掲示板で公開を予定しています。10points3SP利用者の方はご期待ください。
開発中EA「FXSP001」のバックテスト結果


さて、今月もプレゼント企画を実施します。
プレゼント対象は前回同様、自作EA「10points3SP」のソースです。
また、検証ツールや、要望受付、EAのバージョンアップの配布を行っている
サポート掲示板にも参加できます。

プレゼントの応募受付は終了しました。
条件を満たされた方には順次EAを送付させて頂きます。
条件を満たしたのにEAが送付されていないという場合は
メールの不通等が考えられますので
お手数ですが問い合わせフォームよりその旨お問い合わせください。
また、条件の満了に期限はありませんのでご安心ください。


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[ 2008/05/16 19:39 ] 自作EA | TB(0) | CM(2)
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最近はMetaTraderのEAではなく、検証補助ツールの作成に勤しんでいます。
自作EAの10points3SP等は、とりあえずフォワードテスト中なので
なにか新しいアイデアが思い浮かばない限り、EA作りはちょっと休憩という感じです。

さて、先日紹介したツールもそうだったのですが
検証補助ツールに関しては、以前からいろいろ構想はあったものの
重い腰があがらず、途中まで作ったものがほとんどでした。

現在開発中のツールは売買履歴を基に
売買注文時のインジケータの値を出力するツールです。
出力イメージ画像はこちら↓
Outputdataイメージ


10points3SPのサポート掲示板で要望があった内容なのですが
以前MetaTraderのEA解析用に自分で作成したものがあったので、それを改良中です。
結果を分析すれば、勝ちトレード時と負けトレード時に対するインジケータ値の
関係がわかるので、良いフィルタを見つけるのにも役立ちますね。

サポート掲示板では開発中のバージョンを公開していますので
10points3SP利用者の方はダウンロードして使ってみてください。

また、開発が一段落したらブログ上でも公開する予定です。

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[ 2008/05/10 11:49 ] MetaTrader用ツール | TB(0) | CM(0)
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MetaTrader4の自作EA「10points3SP」を開発後1ヶ月経ったので
最近の相場にも対応できているかバックテストを行ってみました。

私はODLにてフォワードテスト兼運用を行っているのですが
一応他のブローカーはどうなのかもチェックをしてみました。

各社のデモ口座で4月から現在までのバックテストを行い
価格データはチャートをPgUpしてそれぞれのブローカーの
データをダウンロードしバックテストしています。

ODL、Interbank、FXDD、Alpariの結果です。
各社デモ口座バックテスト結果


ある程度予想はしていたのですが、各社でかなりばらつきがありました。
特にFXDDは目も当てられないほどですね・・・。
その他はなんとかプラスで終わっているようですが
運良く?私の運用しているODLではドローダウンはありませんでした。

私はMetaQuotes社(ヒストリーセンターのデータ)の価格データを
基にEAの開発を行っていますので、実際に取引する業者の価格データでは
どうなるかという所が開発していていつも不安な部分です。
スイング系のEAはさほどばらつきは見られないのですが
デイトレ系で数pips抜きのEAに関しては業者毎の価格レートの違いの
影響を受けやすいように感じます。

業者毎の価格レートの違いを吸収できるようなロジックを開発することが
最善なのですが、なかなか難しいですね・・・。
バックテスト時よりもエントリー条件を厳しくして運用したり
フォワードテストにて実績がある業者だけで運用する等しか今の所思いつきません。
今後の課題です。

今回はフォワードテストの重要さを再認識させられました。


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[ 2008/05/06 11:59 ] 自作EA | TB(0) | CM(5)
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