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システムのパフォーマンスをあげる為、ある期間のバックテストを行い、インジケータの
パラメータを最適化することは、システムトレードでは常識的なものです。
しかし、有名な情報商材も、過去1年では非常にパフォーマンスはいいですが
過去5年等になるとあれれ??という場合もあります。
(最近某商材の過去5年のバックテストをしてみて気付きました。)

カーブフィッティング(過剰な最適化)の可能性があるのですが
それでも利益をあげているということは、歴史は繰り返されるという言葉の通り
相場も一定の期間はある条件で値動きしているということではないでしょうか。
システムを作ってバックテストした事がある人なら、お分かりになると思いますが
一定のプロパティ設定では長年勝つことは非常に難しいです。

最近は上記赤字の仮説を元に最適化を過去何ヶ月で行えば
向こう数ヶ月同じパフォーマンスを保てるかどうかを検証しています。
DealBook360ではバックテストを行う際、現在から何ヶ月前だけではなく
ある期間(例えば今年の6月~8月等)を指定して行えることから使用しています。

この検証については随時報告をしていこうと思いますのでご期待ください。
正月はこの検証で潰れそうです・・・。


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[ 2007/12/27 18:55 ] 雑記 | TB(0) | CM(0)
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