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MetaTraderの海外のフォーラムhttp://www.forex-tsd.com/を読み漁っていたら
おもしろいロジックを見つけました。今回は「10points3」というMetaTraderのEAを紹介します。
EAのダウンロード先はこちら←下の方に10p3v0.04.mq4というリンクがあります。

まずこの資産曲線を見てください。
きれいな右肩上がりの資産曲線となっています。
検証通貨ペア EUR/USD 1時間足
検証期間 2003/01/01 ~ 2007/12/31
資産推移 $5000→$16421
EAのプロパティは多少最適化しています。
(Lots=0.1; MaxTrades=5; Multiplier=5; Pips=8;他はデフォルトです。)
下記資産曲線は横軸が取引回数、縦軸が口座残高です。
10point3バックテスト


このロジックは、まず最初にMACD(12,26,9)のクロスでポジションを持ちます。
あらかじめ設定した利益目標に達したらポジションをクローズしますがマイナス方向に値が動いたらロット数を増やしつつナンピンを繰り返し、利益が出たところでポジションをクローズします。
ナンピンは危険な手法ではありますが、バックテストの結果からわかるとおり短期(数分から1時間以内)で少ない利益を得ようとすれば非常に有効な戦略のようです。

しかし、このロジックには危険な部分があります。
お気づきの方もいるかもしれませんが、ポジションを持った途端間逆に値が動き続けると終わりです(笑)薄利を積み重ねる手法であるが為に、1回の負けは今までの利益をすべて飛ばしてしまう可能性があります。それをどう回避するかが課題ですね。
デフォルトのプロパティを使用しこのロジックの推奨通貨ペアであるEUR/USDを過去5年ほどバックテストを行ってみましたが1年に1、2回そのような場面がありました。
フォーラムを読んでみると、少ないロットでポジションを持ち、値が逆にいってしまっても
stoplossを設定せず値が反転するまで持ち続けるという方法もあるようですが、私は怖くてできません・・・。

私がわかった範囲でこのEAのプロパティの説明を書きます。
TakeProfit:ここで設定した値になったら決済。利益目標ですね。(pips指定)
Lots:最初のポジションを持つロット数です。
InitialStop:マイナス方向に値が動いたときの為のstoplossの設定です。(pips指定)
TrailingStop:トレーリングストップ機能を使用する場合pips単位で指定します。(デフォルトは0となっており、使用しない設定になっています。)
MaxTrades:ナンピンを何回繰り返すかの設定です。
Multiplier:ナンピンをする時にロット数を増やす比率です。
デフォルト3ですと、3倍のロットでナンピンします。最初0.1ロットでポジションをとった場合、0.3ロット→0.9ロット→2.7ロットという形でナンピンをしていきます。   
Pips:ここで設定したpips分マイナス方向に値が動くとナンピンを行います。
UseTimeFilter:取引不可の時間帯を設定する場合trueにします。この下にあるプロパティのStopTradeとStartTradeの間は取引をしません。

上記プロパティをいろいろ変えてみるとおもしろい結果が出ると思います。
いろいろ試してみてください。また推奨通貨ペアはEUR/USDの1時間足とのことです。
また、バックテストを行う場合はEvery tickモードで行わないと正しい結果が出ませんので
注意が必要です。

最後に、このEAについて改良の余地ありと私は判断しました。
①MACDの一般的なプロパティで仕掛けるのは、市場心理をうまく捕らえているとは思いますが、果たしてそれが最善なのかどうか。他にも有益なテクニカル指標はありますからね。
②短い時間軸で取引回数を増やし、より利益を増やす方法はないか。損切のタイミングが重要になってきます。

現在いろいろいじくっている状態ですので後日報告しようと思います。
お楽しみに!


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[ 2008/01/13 10:51 ] 10points3 | TB(0) | CM(2)
同じEAを同じ条件で、alpariの価格データでバックテストしたところ、部分的には右肩上がりのところがあるのですが、何度か数百~数千pips負けることがあり、最終的には0になってしまいました。バックテストはどのような環境でされてますか?
[ 2009/02/18 15:46 ] [ 編集 ]
回答が遅くなり申し訳ないです。
当時バックテストはMetaQuotes社の価格データを使用していたのでAlpariの価格データとは異なる結果となります。
[ 2009/02/23 10:01 ] [ 編集 ]
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