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MetaTrader4のEA「10points3」を改良した10points3QQE版の続報です。

先日から10points3の売買ロジック部分をQQEに変更しテストを実施しております。
QQEにロジックを変更すると売買回数自体は増えるのですが
ダマシに引っかかってドローダウンが何回も発生してしまうのが難点でした。

10points3改良計画の前回記事の通り、フィルタをかましてドローダウンを
回避できないか試しておりましたが、ドローダウンを回避することは可能であるが
フィルタの条件がきつくなってしまい、極端に取引回数が減って収益率が
悪くなってしまいます。結果10points3デフォルトのMACDの時の
収益率とさほど変わらなくなってしまいます。

そこで、ドローダウンは仕方が無いこととし、取引回数を更に増やし
ドローダウンが起きてもすぐにカバーするよう改良を行ってみました。
ドローダウンが発生しても短期間でその損失を取り戻すことが目標です。

まだ改良途中ではありますが、バックテスト結果をご紹介しようと思います。
時間足は5分足を使用。長期トレンドと短期トレンドを判断するロジックを追加し
長期トレンドと短期トレンドが同じ方向の時のみ売買をするようにしました。

通貨ペア:EUR/USD
時間足:5分足

・単利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$92495
↓クリックすると拡大します。



・複利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$1095666
↓クリックすると拡大します。



取引回数は14740回程になります。1年に2000~3000回ほど取引しております。
今まで自分で作成したロジックでこれほど取引回数が多いのは初めてですね。
ドローダウンが発生しても1ヶ月程度でその分を挽回してくれています。
また、通貨ペアをEUR/USDにしたのは単にスプレッドが小さい為です。
スプレッドが大きいGBP関連の通貨ペアはあまりパフォーマンスを望めませんでした。
ちなみに、USD/JPYも同程度のパフォーマンスを発揮します。

主ロジック部分の見直しを含めて
更にパフォーマンスを向上できないか試行錯誤中です。

次回の報告をご期待ください。

注意
このバックテスト結果は公開しているバージョンではありませんのでご注意ください。


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[ 2008/01/30 22:17 ] 10points3 | TB(0) | CM(4)
大会入賞が狙えそうなスコアですね。
前回優勝のBetterさんは、3ヶ月間の大会期間中のトレード回数は408回でした。
トレード回数の多さは問題にならないと思います。

今年は大会でJAPAN旋風を巻き起こすことを目標に頑張りましょう!
(私も途中棄権にならないように色々ロジックを考案中です。)
[ 2008/01/31 12:13 ] [ 編集 ]
>>Viseuさん
JAPAN旋風巻き起こせるようお互いがんばりましょう!
最近MetaTrader関連のブログも多くなってきており
有益な情報が手に入りやすくなってきましたね。
大会が楽しみです。
[ 2008/01/31 20:46 ] [ 編集 ]
これは、
Lots 0.1 で、MaxTrades = 10 で運用するとしても、
最大ドローダウンに耐えるには、
1000万円以上必要というシステムですよね?
[ 2008/02/01 08:11 ] [ 編集 ]
>>kyojeeさん
コメントありがとうございます。
ちょっとバックテストについて情報が少なかったですね。
現実的なドローダウンも考えて、Lotsは0.1、MaxTradesは3、Multiplierは3にしています。InitialStopも低めに設定していますので、単利の場合、このEAでは最大ドローダウンが$4000弱ほどです。
まだまだドローダウンが多いことは確かなので、今後の課題です。
[ 2008/02/02 01:17 ] [ 編集 ]
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