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MetaTrader4無料EAの検証や自作EAの開発日記など

管理人　ＦＸ投機家

そのEAはトレードする時間帯が間違っていませんか？ 

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MetaTrader4のバックテスト結果を使用して、時間帯や曜日の勝率を
表示するExcelソフトを作ってみました。
Excelのプログラムはあまり経験がないので一苦労です・・・。
またまたEA開発に遅れが生じたのは言うまでもありません(汗)

出力結果サンプル
・時間帯別
時間帯分析

・曜日別
曜日分析


こんな感じです。
多分ExcelのVBAが得意な方は1時間ぐらいでできるかも・・・。

自作のMetaTraderEA「10points3SP」に時間帯と曜日をフィルタする機能を
付けたので、その検証補助ツールとして開発をしているのですが
他のEAにも使えそうですね。

試しに自作EA等で分析してみましたが、特定の時間帯や曜日だけ
極端に勝率が悪いEAがいくつかありました。
この結果を基に勝率の悪い時間帯、曜日の取引を停止することによって
パフォーマンスの向上を図れますね。
もちろんある程度取引数があるバックテストデータでないと
この分析の信頼性は低くなりますので注意が必要ですが。

現在テストしている所なので、問題なさそうなら公開しようと思います。
ご期待ください。
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[ 2008/04/27 00:51 ] MetaTrader用ツール | TB(0) | CM(2)

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視覚的で良いですね！
特定の時間帯の取引が利益をあげやすいことは知っていましたが、このようにバックテストの結果を視覚的に捕らえることができると、よりわかりやすくて良いですね。
何年分のデータかわかりませんが、勝率100%の時間帯も結構あるようなので、長期に渡って勝率の高い時間帯をうまく捕らえることが出来たら、すごいパフォーマンスのEAになりそうですね。
問題は取引回数が大幅に減ってしまうことかもしれませんが、勝率の高い時間帯は多めにポジション持つようにするとか収益性を高めるのにも役立ちそうです。
[ 2008/04/28 06:32 ] [ 編集 ]
>>ぼなんささん

非常に単純な分析手法ですが、ぼなんささんのご指摘のようにいろいろ応用が利きそうです。MetaTraderのバックテストでは限界があるので検証を楽にする為に、今後補助的なツールを開発してみようかなぁと思っています。
[ 2008/04/28 21:30 ] [ 編集 ]
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