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自作EAにてMetaQuotes社の価格データと
Alpariの価格データとのバックテスト結果の比較を行いました。

10points3SPのライトバージョンのFXSP000を使用してバックテストしています。
(以前に何度かバックテスト結果を紹介している10points3SPと同じものです)

上がAlpariの価格データの結果、下がMetaQuotesの価格データの結果です。
Alpariの価格データが2004年6月中旬からしか無い為
期間は2006/07/01~2008/06/07までとしています。
Alpari比較


2社の価格データの差とMetaQuotesの2006年9月以前の高値、安値の値が
おかしい問題もあり、バックテスト結果にはかなりの相違が見られます。

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比較してみてなんとなく感じたのは、Alpariのバックテスト結果が
実際に運用した結果に見えなくもないなと・・・。
過去にいくつかのストラテジーを開発してきましたが
実際の運用結果とバックテスト結果を比較すると、よくこんな感じになります。
収益曲線の傾向は似ているがパフォーマンスがバックテスト結果に劣る
といった感じでしょうか。
これは管理人のイメージ的なものですので特に意味はないです。

さて、ブローカーによってバックテスト結果の差が出るのはよくあることです。
(MetaQuotesの価格データがおかしい問題は例外ですが・・・)
それぞれのブローカーの提示レートは時間的に差があったり
値足の記録方法等がブローカーによって仕様が若干異なることから
ブローカーによって価格データに若干の違いが出てきます。
特に1分足等の短期の値足を見てみると、値動きは大体同じですが
足の形がまったく違うことがわかると思います。

テクニカル指標の殆どは、一定の期間の過去の価格データを元に
算出される為、テクニカル指標を用いて売買サインを発生すると
価格データの違いの影響を受けて、ブローカーによってサインが発生したり
しなかったりということがあります。
ですが、移動平均線等、テクニカル指標の多くは、指定した期間の価格データを
最終的に平均化して算出していますので、それほど大きな違いは発生しません。
±数パーセントの違いといった所ではないでしょうか。
とはいえ、数パーセントの違いでも、売買サイン発生の条件がシビアなEAは
少なからず影響を受けることになります。

この問題への対処方法について、私はいくつかのアイデアを試している所ですが
まだ、これといった確信に迫るような結果は得られていません。
そもそも、ストラテジー開発については、上記問題も含め
カーブフィッティングの問題や、通貨の特性の変化等の問題も絡んでくるので
結論が得られる問題ではないのかもしれませんね。

現状は、運用時に多少の狂いが発生してもプラス収支を維持できることを期待し
なるべくパフォーマンスの良いシステムを開発するという考え方が
シンプルでわかりやすいような気がします。

さてさて、MetaQuotesの2006年9月以前のデータの問題については
無視できない問題なので、今後はAlpariのデータを使って開発、検証を
していこうかと思案中です。
また、MetaQuotesのデータの問題に関連して、いくつか気になったことがあるので
その検証の為、EA開発は一旦停止する予定です。
[ 2008/06/07 13:01 ] MetaTrader4 | TB(0) | CM(0)
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