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前回の記事に引き続き、海外フォーラムのForexTSDにて公開されている
MetaTraderのEA「EURGBP King」についてです。

今回は売買ロジックとパラメータについての説明しようと思います。

【売買ロジックについて】 ※「」内はパラメータ名称
「Start」~「End」で指定した時間帯のみ
RSIが「RSI_BUY」の値より小さくなったら買い
「RSI_SELL」の値より大きくなったら売りを行います。
エントリー時に、「TP」の値でT/Pをセット、「SL」の値でS/Lをセットする為
指値で決済となります。
決済後、RSIが「RSI_BUY_Zera」~「RSI_SELL_Zera」の水準に戻ると
次のエントリーが可能となります。
また、既にポジションがある場合はRSIの売買サインが発生したとしても
新規のポジションは持ちません。つまり、最高でも1つのポジションしか持ちません。

【パラメータの詳細】
続きをご覧ください。

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「Magic」
 このEAで使用するマジックナンバーを指定します。
 数値ならどんな値でも大丈夫ですが、複数のEAを同時に稼動させる場合は
 他のEAのマジックナンバーと重複しないように設定する必要があります。

「Lots」
 ロット数を指定します。
 パラメータ「MM」=falseの時にこのロット数が使用されます。

「MM」
 マネーマネジメント機能を使用する場合はtrueに設定します。
 単純な複利機能ですので、falseにしてご自身でロット数を調整された方が良いです。
 バックテスト時に複利ではどうなるかな?を検証する時に
 参考程度に使用してください。
 また、円ベースの口座ではロット数が正しく計算されない場合があるので
 falseに設定してください。

「LotsPercent」
 パラメータ「MM」=trueの時、余剰証拠金の何%で取引を行うかを指定します。

「MaxLot」
 パラメータ「MM」=trueの時にマネーマネジメント機能により計算されたロット数が
 ここで設定したロット数より大きかった場合は強制的にこのロット数を使用します。
 パラメータ「Lots」で指定した値がこの値より大きい場合もここで指定した
 ロット数が使用されます。

「MinLot」
 パラメータ「MM」=trueの時にマネーマネジメント機能により計算されたロット数が
 ここで設定したロット数より小さかった場合は強制的にこのロット数を使用します。
 パラメータ「Lots」で指定した値がこの値より小さい場合もここで指定した
 ロット数が使用されます。

「SL」
 S/Lをpips単位で設定します。

「TP」
 T/Pをpips単位で指定します。
 ODL等T/Pの指定可能幅が10pipsの業者ですとデフォルト設定では
 Order Errorが発生しバックテストできませんのでご注意ください。

「Start」
「End」
 EAに取引させる時間帯を指定します。ブローカーのサーバ時間で指定となります。
 デフォルトのStart=0、End=6ですと、ブローカーのサーバ時間の
 0:00~5:59の間のみエントリーします。

「RSI_PERIOD」
 エントリー条件で使用するRSIの期間を指定します。

「RSI_TF」
 エントリー条件で使用するRSIの時間足を指定します。
 デフォルトは5なので5分足となります。

「RSI_BUY」
 買いのエントリーを行うRSIの値を指定します。
 RSIがこの値より小さくなったら買いエントリーします。

「RSI_SELL」
 売りのエントリーを行うRSIの値を指定します。
 RSIがこの値より大きくなったら売りエントリーします。

「RSI_BUY_Zera」
「RSI_SELL_Zera」
 エントリー後、RSIが「RSI_BUY_Zera」~「RSI_SELL_Zera」の
 水準になると次のエントリーが許可されます。
 トレンドが発生し、値が一方向へ動いている場合、逆張りだと損失が
 拡大するので、RSIが一定の水準に戻るまでエントリーを見合わせるという機能です。

「Compra」
「Venda」
 trueにするとEA開始時にエントリ-条件を満たしている場合はエントリーします。
 falseに設定するとRSIが一度「RSI_BUY_Zera」~「RSI_SELL_Zera」の水準に
 なった時点で次のエントリーが許可されます。

以上でパラメータの説明は終わりです。
ここまで読んで頂いたついでに是非応援クリックを(笑)
[ 2008/06/11 20:19 ] EURGBP King | TB(0) | CM(8)
私の環境だけの問題かもしれませんが、EURGBPでストラテジーテスターを実行して、「結果」→「損益」を確認すると、なぜか利益も損失も2倍くらい大きい値で出てしまいます。
(ロット数は0.1LOT固定で間違いないことは確認してるのですが・・・)
レポートもこの損益値を元に作られるので、正しいレポートにならないようです。
他の通貨ペアでは問題なく、今のところEURGBPだけです。
[ 2008/06/11 23:58 ] [ 編集 ]
テストできないです。グラフもなにも反応しないのですが・・・なにが原因ですか?操作履歴の一部ですが下記のような事が書いてありました。

2008.06.12 13:50:41 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 43 at 2008.05.30 20:45 exceeded)
[ 2008/06/12 13:57 ] [ 編集 ]
>>XIIさん
その結果は間違いではないと思います。
EUR/GBPは決済通貨がGBPですので、ドルの口座の場合、0.1ロットの1pipsの損益は「10000(1万通貨単位)×0.0001(EUR/GBPの1pips)×GBP/USDのレート」となり、大体2ドル程度となります。EUR/USD等は決済通貨がUSDなので、1pipsの損益が1ドル固定です。なので、2倍ほど1pipsの損益が違うことになりますのでご注意ください。

>>qpさん
このEA以外については問題なくバックテスト可能でしょうか?考えられることはヒストリカルデータが足りないか、バックテストする時の設定に誤りがある等考えられます。
[ 2008/06/12 20:35 ] [ 編集 ]
なるほど、単なる私の勘違いでした(^^; 
お手間をとらせてしまい、すみませんでした。
[ 2008/06/12 22:41 ] [ 編集 ]
すべてのEAで検証できませぬ。。。
[ 2008/06/13 17:32 ] [ 編集 ]
>>qpさん
バックテスト方法についてはロストマンさんのブログの記事が大変参考になります。
http://blog.livedoor.jp/lostman5/archives/51252081.html
こちらで紹介されている方法に従いバックテストを行ってみてください。

当ブログではMetaTraderの初心者用記事が無く申し訳ないです。最近MetaTraderを始められる方が増えているようですので、MetaTrader入門の記事を検討したいと思います。
[ 2008/06/13 18:45 ] [ 編集 ]
こんにちは。MT-4初心者です。
サーバー時間の設定がよく理解できません。
0-24時としては何か不具合があるのでしょうか?
終日EAに取引してもらいたいのですが。。。
[ 2008/07/25 18:57 ] [ 編集 ]
>>jasonさん
このEAは、取引量が少なく比較的レンジ相場になりやすいアジア時間を狙ってRSIで逆張りを行うEAです。
バックテストをして頂くとわかると思いますが、終日トレードを行うとパフォーマンスがかなり悪化します。
[ 2008/07/26 17:40 ] [ 編集 ]
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