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自作のEAの最近の結果です。
4月から本日(6/16)まで、ODLの価格データを使用したバックテスト結果となります。

FXSP000
FXSP001

(先月まで行っていたプレゼント企画は真に勝手ながら終了しました。
現在は条件付で配布しております。上記EAに興味を持たれた方は
こちらをご確認ください。)

この結果はデフォルトパラメータでの運用結果ですが、管理人は定期的に
パラメータ変更を行って運用しており、運良くこれ以上の利益が出ました。

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さて、なぜ定期的にパラメータの変更を行って運用しているかといいますと
パラメータの最適化はどの程度の期間で行えば良いかを検証している為です。

ある程度長い期間で最適化を行うと、利益を得られるパラメータの組み合わせは
限定されてきます。更に、長い期間安定して利益を上げる為には
どうしても売買条件が厳しくなり、得られる利益が減ってしまいます。

一般に、最適化する期間を長く取ることによって、そのストラテジーの寿命は長くなり
逆に、最適化期間を短くするとストラテジーの寿命は短くなると言われています。
簡単に言えば、長い期間有効なストラテジーは、今後も長い期間
安定して利益を得られるということですね。

しかし、値動きの特性は年々変わってきていると私は考えているので
その時々によって、有利なパラメータが存在するはずだと思っています。
この検証の為に、いくつか期間を変えて最適化したパラメータでの運用を行っています。

この方法は、一時的にそのEAのパフォーマンス向上を期待できますが
欠点は、定期的に運用結果とバックテスト結果を比較、分析して
そのパラメータの組み合わせが寿命を迎えていないかチェックする必要があることと
最適化結果のパラメータの選択の仕方によっては、カーブフィッティングに
陥る危険性があることです。
結構面倒であり、危険な作業ですが、今の所うまくいっているようなので
今後も、検証を続けるつもりです。

追記
誤解を避けるべく若干記事を修正しました。
また、この方法については、長い期間ある程度のパフォーマンスが得られる
ストラテジーを前提にしています。
ある程度パフォーマンスが保障されたストラテジーを最近の相場環境に重点を置いて
若干の調整をして運用していくという試みになります。
しかし、カーブフィッティングに陥る可能性も十分あります。
この方法をお勧めしているわけではありませんので、その点はご注意ください。

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[ 2008/06/16 22:15 ] 自作EA | TB(0) | CM(4)
あなたの言っていることは典型的なカーブフィッティングを良しとする最悪な考え方だと思います。直近のデータだけでバックテストをして最適なパラメータを得れば収支曲線は良くなるに決まっています。「その時々によって、最も有効なパラメータが存在するはずだと思える」のは、時間がたって振り返って実感できるものです。リアルで運用している時点でどのパラメータが最適か分らないから長期でバックテストしてどんな相場でも利益が出るパラメータを探すのではないのでしょうか?トンチンカンすぎると思いますが、いかがでしょうか?使っているパラメータが適合しなくなったら、再度ある期間の最適化作業を行って、またパラメータを変更するのでしょうか?これって典型的なカーブフィッティングそのものだと思いますがねーーーーーーー
[ 2008/06/16 23:30 ] [ 編集 ]
システムトレードを行う上である程度の最適化が必要なことはご存知だと思います。
私は最適化結果の中で単に一番良い結果を使用してるわけではありません。それがカーブフィッティングになる可能性が高いことは十分に理解しています。

最適化結果から得られたパラメータの組み合わせのいくつかで、ウォークフォワードテストを行い、勝ち負けの分布等の比較をある程度分析した上で、運用に耐えうるものであるか判断をして運用を行っています。また、十分なサンプルを得るために、EAによりますが、最低でも1年以上の期間を使用してバックテストしています。

まだ検証中の段階なので、評論家さんがおっしゃる通り、単純なカーブフィッティングとなるのかもしれません。しかし、この検証は私の中でまだ結論が出ていない問題ですので、今後も続けて行く予定です。

また、評論家さんのおっしゃる通り、一番良いのは長期でバックテストしてどんな相場でも利益が出るパラメータを探すことだと私も思います。
[ 2008/06/17 00:09 ] [ 編集 ]
参考になるのでたまに見ています。ありがとうございます。
わたしは自分の納得いく儲けができばなんでもいいんじゃないかな~なんておもっています。カーブでも直球でも。。
ちなみに私はゆるいカーブでもうけています。
[ 2008/06/17 20:03 ] [ 編集 ]
自分が納得できるかどうかは非常に重要ですね。
「絶対にこうだ!」という正解が存在しない投資の世界では、自分が良しと認めた手法を信じて戦っていくしかないと思います。
難しい世界に足を踏み入れてしまいましたが、本当に面白い世界だと思います。
[ 2008/06/17 23:55 ] [ 編集 ]
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