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システムトレードは、システムが出すサイン全てに従って
売買を行うことが必要だとされています。
これは、全てのサインに従わないと、そのシステムの本当のパフォーマンスが
発揮されないからです。

詳しくは続きをご覧ください。

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トレンドフォロー系のシステムの場合の悪い運用例を一つ挙げます。

Aさんはトレンドフォロー系のシステムの運用を始めました。
バックテストでは、トレンドフォロー系特有の山谷のある
収益曲線でしたが、なかなかのパフォーマンスです。

運用開始から、そこそこの利益を得られていたのですが
最近調子が良くありません。
ドローダウンが続き、このシステムは駄目なのかと思い始めました。
更にドローダウンが続いた為、運用は停止し様子を見ることに。
その後、システムは直近のドローダウンを挽回し更に大きな利益を出しました。

お!やっぱりこのシステムはすごいんじゃないか!と
運用を再度開始しました。
しかし、またドローダウンが続き、結局このシステムの運用を停止することに。
直後にシステムは更に大きな利益を出すサインを発生していました・・・。

運用結果はマイナス収支、しかしシステム全てに従って
トレードしていれば、大きな利益を得ていたはずでした。

(終)


これはちょっとオーバーですかね(笑)
ですが、このような経験がある方もいらっしゃるのではないかと思います。

この例の悪い所は、システムの特徴を掴めていなかったことだと思います。
トレンドフォロー系のシステムはレンジ相場時などどうしてもドローダウンが
続いてしまいます。しかし、大きなトレンドが発生した時に、一回のトレードで
非常に大きな利益をもたらすシステムです。
その大きな利益をもたらすトレードを逃さない為に、ドローダウンが続いても
運用を続けるべきでした。

結局大事なのは、ドローダウンが続いても、システムを信じること
また、自分に合ったシステムを選択することです。

上記のような失敗を回避する為にも、まずは自分に合ったシステムを
探すことが必要です。

例えば、ドローダウンが続くと不安になる方であれば、少ない利益をコツコツと上げる
高勝率のスキャル系のシステム。
逆にドローダウンが続いても問題無く1発逆転思考の方はトレンドフォロー系のシステム。
という感じで、システムの過去の売買履歴、エントリーの頻度、最大ドローダウン
ポジション保有時間等の情報を参考にして、今後長期間運用できそうかな?
ということを考えてみると良いかと思います。

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[ 2008/06/28 11:28 ] 雑記 | TB(0) | CM(4)
自分は今のところバランスよくやっています。

チビチビ系は確率的なストップ設定が多いのでやめました。
10回勝たないと1回の負けを取り戻せないのは厳しすぎます。
その点、FXSP-001はバランスが良いですよね。
負けた時の精神的ダメージが自分にとっては理想的です。
負けて嬉しいわけじゃないですが(笑)

あとBogieで大きくとるのも好きになってきました。
[ 2008/06/28 12:07 ] [ 編集 ]
FXSP000もそうですが、ドローダウンを回復するまでにかなりの勝率を必要とするものは運用していて結構辛い面もありますね。

FXSP001については、その辛さを和らげようとTPとSLのバランスを重視して作りました。結局ドローダウンが続いてしまうと同じですが多少は精神的に楽かなぁと私も思っています。

また、単一のシステムを運用しているとそのシステムに振り回されてしまうので、複数のシステムの運用をするのがいいですね。
どれか一つでも調子が良ければ続ける気になれますし。
私は公開しているEA以外にも自作EAを複数運用しています。
[ 2008/06/28 13:41 ] [ 編集 ]
システムの時間足によっても、耐えられるかどうか変わります。

1週間→1日→2時間→1時間→15分

上の順番が自分的には、楽な順でした。
長い足のシステムだと含み損も軽くGPBJPYなんかだと
すぐ2~300PIPS越えるので、決済されるまで辛いです。


いま、調度2時間足がここ1ヶ月くらいふるわないので、
先週くらいからはずすかはずさないか悩み中。
(現在も含み損100PIPS(>_<)
[ 2008/06/30 16:28 ] [ 編集 ]
長期スイングになると、含み損に動じない精神力が必要ですね。
後はシステムの特徴を把握した上で、リスク管理をしないと、最初のドローダウンで破産なんてこともありえるので、取引するロット数は慎重に決める必要があると思います。
[ 2008/06/30 20:46 ] [ 編集 ]
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