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RSIを使用したストラテジーを紹介します。
実際に私が自動売買に組み込んでいる一部を簡略化した物です。

注意:私のブログ上にあるRelative_StrengthMAを使用しますので、組み込まないと動作しません。

RSIを移動平均化したものを使用し、RSI40ラインを上抜けで買い、55ラインで手仕舞い
60ライン下抜けで売り、45ラインで手仕舞いをします。
直近の数ヶ月はこれだけでも成績がいいようですが、私はこれにあるフィルターと
損切りポイントを設定しています。残念ながらこれは内緒です(笑)

また、デフォルト引数は、GBP/JPY 15分足や30分足 にある程度最適化しています。
他の通貨ペア、時間足は試していませんが、引数を変更することによって使えるかもしれません。
いろいろ試してみてください。

引数
RSIPeriods:RSI期間の引数です。
RSIMAperiods:RSI移動平均化する期間の引数です。
u:売りの仕掛けのラインを指定
d:買いの仕掛けのラインを指定
cu:買い手仕舞いラインを指定
cd:売り手仕舞いラインを指定

strategy RSI_TRADE;
input lots = 1,RSIPeriods = 5 ,RSIMAperiods = 25, u = 60 , d = 40,cu = 55 ,cd = 45;
vars lst=1,i=1,rsi_line(series),linehi(series),linelow(series),Price(series),closehi(series),closelo(series);
begin

//バックテストの不具合防止の為、最初の100本の足は省く
if (back(close) < 100) then return;

//バックテスト高速化の為、読み込む価格データを制限
if back(close)-front(close) > 100 then
for i:= back(close)-100 to back(close) do
Price[i]:=close[i]
else
Price := close;

//RSI読み込み
Relative_StrengthMA(Price,RSIPeriods,u,d,RSIMAperiods);
rsi_line := Relative_StrengthMA.line;
linehi := Relative_StrengthMA.line_hi;
linelow := Relative_StrengthMA.line_lo;

//手仕舞い用のラインを設定
closehi := makeseries(front(Price), back(Price), cu);
closelo := makeseries(front(Price), back(Price), cd);

//不具合防止のおまじない
lst := back(rsi_line);
if lst <= front(rsi_line)then return;

//指定ラインクロスで買い、売り
if crossup (rsi_line,linelow) then buy(lots);
if crossdown(rsi_line,linehi) then sell(lots);

//指定ラインクロスで手仕舞い
if crossup(rsi_line,closehi) then exitlong(lots);
if crossdown(rsi_line,closelo) then exitshort(lots);



実際の取引に使用する場合は自己責任でお願いします。


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[ 2007/12/25 19:55 ] ストラテジー | TB(0) | CM(0)
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