FXシステムトレード自動売買実践室

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MetaTrader4無料EAの検証や自作EAの開発日記など

管理人 FX投機家

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トレンド判断ロジックを追加し、短い時間足での勝率をあげた
「10points3」のQQE改良バージョンですが
短い時間足となると売買シグナルはエントリーのきっかけに過ぎず
他の売買シグナルでも問題ないことがわかってきました。

売買シグナルをRSI、ストキャス、MAクロス等に変更しいろいろ試してみましたが
短い期間のEMAクロスが私のトレンド判断ロジックに一番マッチしており
ダマシも少なく良い感じです。
とりあえずバックテストしてみた所、先日公開したQQE改良バージョンの
バックテスト結果よりパフォーマンスが数段良かったです。
(バックテスト結果は後日載せます。)

今後この方向で改良を続けてみようと思います。

さて、先日行ったプレゼント企画ですが、またやってほしいとの声を
いくつか頂いたので、近いうちにまた行おうと思います。
ご期待ください。


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[ 2008/02/13 21:24 ] 10points3 | TB(0) | CM(3)
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ちょっと風邪で寝込んでました・・・。インフルエンザじゃなくて良かったなと・・・。
しかし3連休が台無しです。

さて、いろいろ条件付ではありますが、「10points3」のQQE改良バージョンを
本番口座で稼動させています。

稼動するにあたり、このEAの問題点としては、ドローダウンが大きいことの一点につきます。
ドローダウンが発生するのは、トレンドの終息期にてポジションを取ってしまった
場合がほとんどです。トレンドが反転してしまうと、いくらロット数を増やして
ナンピンをしても、一辺倒に値が動いてしまうので救いようがありません。
それに対していろいろ対処法を考えて修正を行ってはいるのですが
思ったほどの成果があげられない状況です。

半分行き詰っている状態なので、なにか打開策はないかと、実際の値動きを見つつ
このEAを稼動させてみることにしました。

さて、どう稼動させているかというと、EAのパラメータに買いのみ、売りのみという
パラメータを設定し、トレンドを裁量で判断して、EAをON、OFFさせます。
上昇トレンドである場合は買いのみを行うEAを稼動という感じです。
公開していないQQE改良バージョンに関しては勝率は良いほうですので
よほどのトレンド判断ミスがない限り利益は狙えるはずという考えからです。

このブログの趣旨から若干逸脱してはいますが、これがなかなか面白いです。
デイトレっぽい感覚も味わえますし、エントリー後は手仕舞いをEAが自動で
やってくれますので、画面に張り付く必要もありません。
半自動売買って感じですね。

当分この方法で稼動させてみて、いろいろ検証を行っていこうと思います。

次回・・・実はQQEじゃなくても良かった!?をお送りします。
お楽しみに。

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[ 2008/02/11 16:40 ] 10points3 | TB(0) | CM(5)
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先週金曜から行っておりましたEAプレゼント企画は予定数に達したため終了致しました。
ご応募頂いた方々ありがとうございます。
当選された方々は以降メールでやり取りさせて頂きます。

またやってほしい等ご要望ございましたら、お問い合わせフォーム
または直接メール→fxfuzz★yahoo.co.jp(星を@に変換してください。)へ
お願い致します。

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[ 2008/02/04 01:12 ] 10points3 | TB(0) | CM(0)
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MetaTrader4のEA「10points3」を改良した10points3QQE版の続報です。

先日から10points3の売買ロジック部分をQQEに変更しテストを実施しております。
QQEにロジックを変更すると売買回数自体は増えるのですが
ダマシに引っかかってドローダウンが何回も発生してしまうのが難点でした。

10points3改良計画の前回記事の通り、フィルタをかましてドローダウンを
回避できないか試しておりましたが、ドローダウンを回避することは可能であるが
フィルタの条件がきつくなってしまい、極端に取引回数が減って収益率が
悪くなってしまいます。結果10points3デフォルトのMACDの時の
収益率とさほど変わらなくなってしまいます。

そこで、ドローダウンは仕方が無いこととし、取引回数を更に増やし
ドローダウンが起きてもすぐにカバーするよう改良を行ってみました。
ドローダウンが発生しても短期間でその損失を取り戻すことが目標です。

まだ改良途中ではありますが、バックテスト結果をご紹介しようと思います。
時間足は5分足を使用。長期トレンドと短期トレンドを判断するロジックを追加し
長期トレンドと短期トレンドが同じ方向の時のみ売買をするようにしました。

通貨ペア:EUR/USD
時間足:5分足

・単利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$92495
↓クリックすると拡大します。



・複利の場合
期間:2003/01/01~2007/12/31
資産:$3000→$1095666
↓クリックすると拡大します。



取引回数は14740回程になります。1年に2000~3000回ほど取引しております。
今まで自分で作成したロジックでこれほど取引回数が多いのは初めてですね。
ドローダウンが発生しても1ヶ月程度でその分を挽回してくれています。
また、通貨ペアをEUR/USDにしたのは単にスプレッドが小さい為です。
スプレッドが大きいGBP関連の通貨ペアはあまりパフォーマンスを望めませんでした。
ちなみに、USD/JPYも同程度のパフォーマンスを発揮します。

主ロジック部分の見直しを含めて
更にパフォーマンスを向上できないか試行錯誤中です。

次回の報告をご期待ください。

注意
このバックテスト結果は公開しているバージョンではありませんのでご注意ください。


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[ 2008/01/30 22:17 ] 10points3 | TB(0) | CM(4)
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「10points3」のロジックを簡単にまとめました。
本当はフローチャートを使った方がわかりやすいのですが
文字の羅列でご勘弁ください。
(「」内はパラメータ名称です。)

①売買シグナルが発生すると「Lots」で指定したロット数でポジションを持つ。
 この時、「TakeProfit」分のリミットと「InitialStop」分のストップも設定される。

そのままプラス方向へ値が動いた場合
②リミットに達すると決済される。
③次の売買シグナルまで待機。

マイナス方向へ値が動いた場合
②Pips分マイナス方向へ値が動くと直前の取引で取ったロット数×「Multiplier」の
 ロット数でポジションを持つ。
 (同時に「TakeProfit」分のリミットと、最初のポジションと同じストップを設定)
 ※更にマイナス方向進んだ場合は②を繰り返す。
  マイナス方向へ進み続けると最終的にはストップに引っかかる。
③プラス方向へ値が動いた場合、リミットに達するとすべてのポジションが決済される。
 (最後に持ったポジションが決済されると他のすべてのポジションが決済されます。)
 ※しかし、「OrderstoProtect」分のポジション数に達するとリミットまでは待たずに
  ある一定の利益が出た所で強制的にすべてのポジションが決済される。
  ある一定の利益とは
  「Money_management」がtrueの場合→口座残高*(「risk」/100)
  falseの場合→「Lots」*1000

主ロジックの部分のみの説明となります。
間違いがあれば、ご指摘をお願い致します。

【いろいろ補足】
Money_management機能については、口座残高等と「risk」のパラメータによって自動でロット数を変化させる機能があるのですが、円ベースの口座に対応していない事と、売買ロジック自体を検証する事が主目的なので、私はとりあえずfalseに設定して検証しています。 
また、UseTimeFilterについては、FXブローカーによって時刻が異なるので指定には注意が必要です。基本的にはNY時間(重要指標等で値が荒れたり、取引量過多からサーバが不安定になる)は取引しないよう設定するのが良いようです。
このロジックが本当に使えるロジックだと確認できれば、もっと使い勝手を良くする為に
Money_management機能の円ベース口座対応やUseTimeFilterをGMT時刻で指定できるようにする等、改良をする予定です。

別件ですが、http://www.forex-tsd.com/を見ていたら、もう一つ検証してみたいEAを見つけてしまい、ちょっと浮気しておりました。海外のMT4フォーラムには有用な情報がたくさんありますので、皆さんも是非見てみることをお勧めします。

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[ 2008/01/22 22:29 ] 10points3 | TB(0) | CM(1)
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